Masterclass — Adéquation avancée du capital et de la liquidité (Bâle IV, CRD IV & CRR)
Comment les règles de Bâle se traduisent dans CRD IV et le CRR — ratios de capital, RWA de crédit, LCR, NSFR et tests de résistance de liquidité, pour les banques qui doivent tenir la ligne.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
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Les règles de Bâle ne mordent qu’une fois transposées dans les directives et règlements sur les exigences de fonds propres (CRD/CRR) — et depuis que la grande crise financière et la crise de la zone euro ont mis à nu l’ancien cadre, elles ont été substantiellement révisées. Quiconque est lié au secteur financier doit savoir quels pans de la réglementation évoluent, dans quelle direction et avec quelle force. Cette masterclass applique les règles bâloises d’adéquation du capital à des banques concrètes : les trois approches de calcul des RWA de crédit, l’approche fondée sur les notations internes de Bâle IV, et les expositions spécifiques — des dérivés et engagements conditionnels à la titrisation et aux obligations sécurisées. La cohorte travaille la gestion de la liquidité en traversée de crise — conformité au LCR, au NSFR et à l’ILAAP, conception de scénarios et tests de résistance de liquidité — ainsi que l’effet des ratios de capital sur le bilan et les revenus.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables des risques, de la gestion du capital et de la trésorerie
- Équipes risque de crédit, Bâle et ALM
- Responsables de l’audit interne et de la conformité
- Chefs de projet Bâle IV
- Membres du comité exécutif — CFO, COO, CRO et responsable de l’audit interne
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.L’architecture réglementaire
- De Bâle à CRD IV et au CRR
- Ce qui a changé après les crises, et pourquoi
- Le degré d’impact, réglementation par réglementation
II.L’adéquation du capital en pratique
- Les trois approches de calcul des RWA de crédit
- L’approche fondée sur les notations internes de Bâle IV
- Dérivés, engagements conditionnels, titrisation et obligations sécurisées
III.Règles et outils de liquidité
- LCR, NSFR et outils de suivi du risque de liquidité
- La conformité ILAAP
- Ratios de capital, bilan et revenus
IV.Tests de résistance de liquidité
- Concevoir un scénario de stress de liquidité
- Mettre en œuvre efficacement le stress de liquidité
- Gérer la liquidité en traversée de crise
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Liquidité & ILAAP
Un ILAAP que la trésorerie pilote et que le superviseur accepte.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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