Masterclass — Adéquation avancée du capital et de la liquidité (Bâle IV, CRD IV & CRR)
Comment les règles de Bâle se traduisent dans CRD IV et le CRR — ratios de capital, RWA de crédit, LCR, NSFR et tests de résistance de liquidité, pour les banques qui doivent tenir la ligne.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les règles de Bâle ne mordent qu’une fois transposées dans les directives et règlements sur les exigences de fonds propres (CRD/CRR) — et depuis que la grande crise financière et la crise de la zone euro ont mis à nu l’ancien cadre, elles ont été substantiellement révisées. Quiconque est lié au secteur financier doit savoir quels pans de la réglementation évoluent, dans quelle direction et avec quelle force. Cette masterclass applique les règles bâloises d’adéquation du capital à des banques concrètes : les trois approches de calcul des RWA de crédit, l’approche fondée sur les notations internes de Bâle IV, et les expositions spécifiques — des dérivés et engagements conditionnels à la titrisation et aux obligations sécurisées. La cohorte travaille la gestion de la liquidité en traversée de crise — conformité au LCR, au NSFR et à l’ILAAP, conception de scénarios et tests de résistance de liquidité — ainsi que l’effet des ratios de capital sur le bilan et les revenus.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables des risques, de la gestion du capital et de la trésorerie
- Équipes risque de crédit, Bâle et ALM
- Responsables de l’audit interne et de la conformité
- Chefs de projet Bâle IV
- Membres du comité exécutif — CFO, COO, CRO et responsable de l’audit interne
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.L’architecture réglementaire
- De Bâle à CRD IV et au CRR
- Ce qui a changé après les crises, et pourquoi
- Le degré d’impact, réglementation par réglementation
II.L’adéquation du capital en pratique
- Les trois approches de calcul des RWA de crédit
- L’approche fondée sur les notations internes de Bâle IV
- Dérivés, engagements conditionnels, titrisation et obligations sécurisées
III.Règles et outils de liquidité
- LCR, NSFR et outils de suivi du risque de liquidité
- La conformité ILAAP
- Ratios de capital, bilan et revenus
IV.Tests de résistance de liquidité
- Concevoir un scénario de stress de liquidité
- Mettre en œuvre efficacement le stress de liquidité
- Gérer la liquidité en traversée de crise
Questions fréquentes
Quelles approches de calcul des RWA le cours couvre-t-il ?
La masterclass déroule les trois approches reconnues de calcul des RWA de crédit et l’approche fondée sur les notations internes de Bâle IV, ainsi que les expositions spécifiques — des dérivés et engagements conditionnels à la titrisation et aux obligations sécurisées. Tout au long du parcours, les règles sont appliquées à une banque concrète plutôt que récitées dans l’abstrait.
Que comprend le volet liquidité ?
Il couvre la gestion de la liquidité en traversée de crise : conformité aux exigences LCR, NSFR et ILAAP, outils de suivi de la liquidité de Bâle III, et effet des ratios de capital sur le bilan et les revenus. Les participants conçoivent et exécutent des scénarios de stress de liquidité et apprennent à piloter les métriques qui en découlent, sans laisser les ratios dicter le bilan.
Comment les dates et les tarifs sont-ils fixés ?
Les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande, et les tarifs sont communiqués sur simple demande. La masterclass est animée en anglais et en français, et une édition intra-entreprise peut être adaptée au portefeuille, au régime réglementaire et au calendrier du projet Bâle IV de votre établissement.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Dispositifs de capital bâlois du pilier 1 au pilier 3
- Construction de l’ICAAP et de l’ILAAP et revue prudentielle
- Méthodologies de stress test et planification du capital
- Ratios de liquidité et de levier sous Bâle III/IV
- Mesure du risque de marché et de contrepartie
- Plans de redressement et relation avec le régulateur
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Assurance · Banques centrales & supervision
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Exercices pratiques sur des données bancaires réalistes
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
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La plateforme sous licence — 20+ moteurs, Bâle I à 3.1, sur vos propres serveurs.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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