Masterclass — Risque de marché, ALM, mise en œuvre de Bâle, ESG et gestion du risque de liquidité
Risque de marché, ALM et liquidité dans un cadre intégré — mise en œuvre de Bâle II et III, paramètres des RWA, LCR et NSFR, tests de résistance au-delà de la VaR, et prix de cession interne (FTP).
Format
Présentiel · Virtuel en direct
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Risque de marché, liquidité et gestion actif-passif ressemblent à des disciplines distinctes jusqu’à ce qu’une crise les aligne — le risque de taux court sous le risque de marché comme sous l’ALM, et l’ALM est le mécanisme qui réconcilie les deux. Cette masterclass travaille les trois comme un seul système. Elle couvre la mesure du risque de marché dans le portefeuille de négociation et les tests de résistance au-delà du seuil de la VaR, les dernières révisions de l’Accord de Bâle et la mise en œuvre des cadres de capital Bâle II et III, ainsi que les paramètres clés des actifs pondérés des risques (RWA) pour les risques de crédit, opérationnel et de marché. Les sessions liquidité traitent la pertinence et les défis du LCR et du NSFR, l’effet du risque de liquidité sur la valorisation des titres et le financement, les prix de cession interne (FTP), et des tests de résistance de liquidité efficaces assortis de plans de contingence.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables ALM et gestion de bilan
- Équipes risque de marché, risque de crédit et modélisation du capital
- Professionnels de Bâle, de la réglementation et de la supervision
- Équipes trésorerie, audit interne et conformité
- Professionnels de l’ESG et du conseil financier
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le risque de marché
- Fondamentaux de la mesure et de la gestion
- Le risque de marché dans le portefeuille de négociation
- Les tests de résistance au-delà du seuil de la VaR
II.La mise en œuvre de Bâle
- Les dernières révisions de l’Accord de Bâle
- L’approche fondée sur les notations internes
- Les paramètres des RWA pour les risques de crédit, opérationnel et de marché
III.ALM et liquidité
- ALM, risque de liquidité et TCI/FTP
- LCR et NSFR : pertinence et défis
- Les effets de la liquidité sur la valorisation des titres et le financement
IV.Stress et stabilité
- Les tests de résistance systémiques dans la stabilité financière
- Tests de résistance de liquidité efficaces et plans de contingence
- Coordonner politiques réglementaires et prudentielles
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Liquidité & ILAAP
Un ILAAP que la trésorerie pilote et que le superviseur accepte.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
Programmes associés
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