Bâle II & l’ICAAP
Bâle II et l’ICAAP examinés ensemble — les concepts de gestion des risques et du capital, et les défis stratégiques d’une mise en œuvre de l’ICAAP à l’échelle de l’établissement.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les banques créent du risque en poursuivant la création de valeur ; le danger commence quand ce risque n’est pas correctement identifié, mesuré ou géré, et que surviennent des pertes inattendues — des pertes qui, comme la crise financière l’a démontré, peuvent menacer des banques de toute taille. Ce cours examine Bâle II, les concepts de gestion des risques et du capital qui le sous-tendent, et les défis stratégiques et tactiques d’une mise en œuvre de l’ICAAP à l’échelle de l’ensemble de l’établissement.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables de la gestion des risques, du risque de crédit et de marché
- Équipes gestion de portefeuille, tarification et crédit aux entreprises
- Professionnels de la trésorerie et des risques financiers
- Équipes ICAAP, Bâle II et tests de résistance
- Professionnels de l’allocation du capital, du capital économique et de l’audit des risques
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Les fondations de Bâle II
- Le cadre et ses concepts de risque
- La gestion du capital sous Bâle II
- La leçon des pertes inattendues
II.L’ICAAP
- Finalité et contexte prudentiel
- Les défis stratégiques d’une mise en œuvre à l’échelle de l’établissement
- Les choix tactiques de mise en œuvre
III.Du risque au capital
- Identifier et mesurer les risques qui consomment du capital
- Tests de résistance et allocation du capital
- Capital économique et préparation à l’audit
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
ICAAP & planification du capital
Ancrer le cadre dans votre gouvernance — prêt pour l’examen.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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Auditer Bâle II, Bâle III et l’ICAAP
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Comment les règles de Bâle se traduisent dans CRD IV et le CRR — ratios de capital, RWA de crédit, LCR, NSFR et tests de résistance de liquidité, pour les banques qui doivent tenir la ligne.
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Faire sortir l’ICAAP et les tests de résistance de la conformité de façade — des dispositifs qui pilotent la planification du capital, l’appétit pour le risque et la stratégie, et qui résistent à la revue prudentielle.
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Partez avec la brochure.
Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.