Laboratoire de simulation ALM & IRRBB en direct : piloter les pressions sur le bilan et la liquidité
La pression structurelle sur le bilan n’arrive jamais un risque à la fois — quand ratios crédits/dépôts élevés, dépendance au financement wholesale et impasses de duration convergent, les banques qui défendent leurs résultats sont celles qui ont déjà répété leurs décisions sous le feu.
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Les banques affrontent partout la même compression structurelle : ratios crédits/dépôts élevés, financement wholesale volatil, marges comprimées, et impasses de duration entre actifs longs à taux fixe et passifs courts flottants. Ce laboratoire répond par la pratique, pas par l’exposé. Les équipes dirigeantes pilotent la même banque virtuelle pendant deux jours entiers sur un moteur de simulation en direct qui recalcule NII, EVE, LCR, NSFR, capital et rentabilité après chaque choc. Jour 1 : un assèchement systémique de liquidité — les équipes défendent leurs coussins, mobilisent une liquidité d’urgence et recalibrent le FTP au vrai coût marginal des fonds. Jour 2 : un effondrement des taux directeurs avec déformations de courbe — traité par swaps, couverture des impasses de duration et restructuration du bilan, avant que chaque équipe n’intègre ses résultats dans l’ICAAP et l’ILAAP et ne défende sa stratégie finale devant un comité de revue prudentielle simulé. Conçu pour des délégations ALCO transversales — risques, trésorerie, finance et audit décidant ensemble, comme dans une vraie crise.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Directeurs des risques, trésoriers groupe et directeurs financiers ; responsables ALM et gestion des risques
- Responsables des risques de capital et de liquidité ; responsables des opérations de trésorerie et des marchés monétaires
- Membres de l’ALCO et du conseil
- Responsables de la conformité réglementaire et de l’audit interne
- Responsables seniors de la banque d’entreprises et de la stratégie de portefeuille
- Banques commerciales, de détail, d’entreprises et d’investissement, institutions bancaires islamiques, institutions financières de développement et banques centrales
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Dynamiques macro de liquidité & impasses structurelles du bilan
- Déconstruire les pressions modernes sur le ratio crédits/dépôts et la désintermédiation des dépôts de détail
- Passer des dépôts de détail stables à la dette wholesale internationale, aux facilités syndiquées et aux dépôts à terme institutionnels
- Le vrai coût du financement et son impact sur le coefficient d’exploitation et la rentabilité
II.Simulation en direct, round 1 — assèchement de liquidité & optimisation des coussins
- Les équipes reçoivent des bilans de départ grevés de ratios crédits/dépôts élevés et de concentrations actif-passif
- Choc en direct : un assèchement systémique de liquidité — retraits institutionnels soudains et guerre des prix sur les dépôts de détail
- Exécution : gérer les coussins LCR et NSFR tout en mobilisant une liquidité de marché d’urgence
III.Prix de cession interne & allocation du coût de la liquidité
- Établir des courbes de FTP dynamiques qui reflètent le coût marginal du financement wholesale
- Encourager la rétention des dépôts stables tout en facturant précisément aux desks de crédit leur consommation de bilan
IV.IRRBB avancé & modélisation comportementale
- Mesurer la sensibilité du bilan par les métriques NII et EVE
- Modélisation comportementale des dépôts sans échéance et de la stabilité des dépôts de détail sous environnements de taux mouvants
- Modéliser les comportements de remboursement anticipé sur les livres de prêts et de crédits immobiliers à taux fixe à travers les cycles de taux
V.Simulation en direct, round 2 — chocs de taux & immunisation du bilan
- Choc en direct : un effondrement rapide des taux directeurs combiné à des déformations de la courbe
- Exécution : swaps de taux, couverture des impasses de duration et restructuration du bilan pour protéger la marge nette d’intérêt
VI.Défense prudentielle, ICAAP/ILAAP & stratégie ALCO finale
- Intégrer les résultats de stress IRRBB et de liquidité directement dans les cadres ICAAP et ILAAP
- Le verdict : les équipes présentent et défendent leur stratégie de bilan finale, leurs ratios de capital et leurs résultats de NII devant un comité de revue prudentielle simulé
Questions fréquentes
Quelle part du laboratoire est réellement de la simulation ?
La simulation est la colonne vertébrale des deux journées. Les équipes dirigeantes pilotent la même banque virtuelle sur un moteur en direct qui recalcule NII, EVE, LCR, NSFR, capital et rentabilité après chaque choc. Le jour 1 déroule un assèchement systémique de liquidité ; le jour 2 un effondrement des taux directeurs avec déformations de courbe — avant que chaque équipe n’intègre ses résultats dans l’ICAAP et l’ILAAP et ne défende sa stratégie devant un comité de revue prudentielle simulé.
Qui devrait participer au laboratoire de simulation ?
Il est conçu pour des délégations ALCO transversales — risques, trésorerie, finance et audit décidant ensemble, comme dans une vraie crise. Participants types : directeurs des risques, trésoriers groupe et directeurs financiers, responsables ALM, risques de capital et de liquidité, opérations de trésorerie et marchés monétaires, membres d’ALCO et du conseil, responsables conformité et audit interne — banques commerciales, de détail, d’entreprises, d’investissement, islamiques et institutions centrales.
Quels problèmes de bilan le laboratoire traite-t-il ?
La compression structurelle que la plupart des banques affrontent : ratios crédits/dépôts élevés, dépendance à un financement wholesale volatil, marges comprimées, et impasses de duration entre actifs longs à taux fixe et passifs courts flottants. Les équipes s’exercent à défendre les coussins, mobiliser une liquidité d’urgence, recalibrer le FTP au vrai coût marginal des fonds, et couvrir les impasses de duration par swaps et restructuration de bilan.
Une édition intra est-elle possible ?
Oui. Le laboratoire peut être organisé en intra pour l’ALCO et les équipes techniques d’un seul établissement, adapté à sa structure de bilan et à son contexte prudentiel, et il est disponible en anglais et en français comme tous les programmes BIZENIUS. Les sessions publiques suivent un calendrier glissant, avec des dates sur demande, et les frais sont communiqués sur demande.
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