Masterclass avancée — Trésorerie, stratégie ALCO, stress tests de liquidité et protection de la rentabilité
Les ratios de liquidité peuvent paraître confortables pendant que la marge fuit en silence — financement mal tarifé, hypothèses non testées, ALCO qui relit des rapports au lieu de piloter la banque — la liquidité ne suffit pas si elle est mal tarifée, mal stressée ou déconnectée de la rentabilité.
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Présentiel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Volatilité des taux, concurrence sur les dépôts et compression des marges ont clos l’époque où liquidité, tarification, risque de taux et rentabilité pouvaient rester des points d’agenda séparés. Cette masterclass avancée fait passer la banque du reporting de liquidité à l’intelligence de bilan : une trésorerie pilotée comme un moteur de rentabilité, un ALCO conduit comme un forum de décision — pas un comité qui relit des rapports historiques. Pendant deux journées intensives, la cohorte tarifie correctement la liquidité par le FTP et trace la mauvaise tarification jusqu’à l’érosion silencieuse de la marge ; conçoit des scénarios de stress de liquidité réalistes et traduit les résultats en actions de gestion et en plans de financement d’urgence dotés de vrais déclencheurs d’alerte précoce ; lit le comportement des dépôts et le risque de retarification comme des hypothèses stratégiques ; et intègre l’IRRBB au coût de financement et à la marge. Ancrée dans les normes bâloises de liquidité et d’IRRBB et la logique ICAAP/ILAAP du Pilier 2, et refermée sur le regard de l’audit et du superviseur. Les sessions de travail comprennent une simulation de décision ALCO, un défi de scénarios de stress, un cas de mauvaise tarification FTP et une refonte de tableau de bord de niveau conseil. Construite pour des professionnels qui pilotent déjà la trésorerie, l’ALM ou le reporting de liquidité.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Directions générales, financières et des risques ; trésoriers et responsables trésorerie, ALM et gestion de bilan
- Membres de l’ALCO et responsables des risques de liquidité, de marché et d’entreprise
- Responsables finance, gestion du capital, stratégie, planification financière et reporting réglementaire
- Managers seniors de trésorerie, gestionnaires ALM et risque de liquidité, analystes de bilan, équipes FTP et rentabilité produit
- Responsables de l’audit interne et de la conformité appelés à challenger les hypothèses de trésorerie, d’ALCO et de liquidité
- Banques commerciales, de détail, wholesale, islamiques et de développement, et institutions financières supervisées
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.La trésorerie stratégique dans un environnement bancaire en mutation
- La trésorerie comme fonction stratégique de bilan — du reporting de liquidité à la décision de liquidité
- Le rôle de la trésorerie dans la rentabilité, la stratégie de financement et la résilience — avec les risques, la finance et les métiers
- Comment une discipline de trésorerie faible crée des fuites de marge invisibles
II.Stratégie ALCO et pilotage du bilan
- Gouvernance, mandats et droits de décision de l’ALCO — et les faiblesses récurrentes des dossiers et des débats
- Relier liquidité, capital, rentabilité et appétence au risque dans un seul forum
- Du reporting historique aux décisions prospectives — les attentes du conseil et de la direction
III.Risque de liquidité et stress tests
- Au-delà de la conformité aux ratios : conception des stress tests et choix des scénarios
- Fuite des dépôts, chocs de financement wholesale, liquidité de marché et dimension intrajournalière
- Traduire les résultats de stress en actions de gestion
IV.Plan de financement d’urgence et indicateurs d’alerte précoce
- Structure du plan d’urgence, indicateurs d’alerte précoce et déclencheurs d’escalade
- Limites de liquidité, dispositifs de suivi et communication sous tension
- Relier stress tests, plan d’urgence, plan de redressement et ALCO
V.Coût de financement, FTP et rentabilité des produits
- Pourquoi le FTP compte pour la discipline de tarification — primes de liquidité et coût du financement à terme
- Le FTP pour les produits retail, corporate et de trésorerie ; rentabilité et responsabilité des lignes de métier
- Liquidité mal tarifée, érosion silencieuse de la marge — et rentabilité des produits sous stress
VI.Comportement des dépôts, risque de concentration et stratégie de financement
- Stabilité des dépôts et hypothèses comportementales ; financement stable contre financement volatil
- Concentration par client, secteur, devise et maturité
- Pression tarifaire, concurrence sur le financement, diversification et gestion stratégique des dépôts
VII.IRRBB et sensibilité aux taux
- Sensibilité des résultats et de la valeur économique ; gaps de retarification et modélisation comportementale
- Les dépôts sans échéance et les hypothèses qu’ils embarquent
- L’interaction IRRBB, FTP, liquidité et rentabilité — les actions ALCO sous scénarios de taux changeants
VIII.Tableaux de bord exécutifs, challenge de l’audit et préparation prudentielle
- Ce que la direction devrait voir : de meilleurs tableaux de bord ALCO, KRI et dossiers de décision
- La revue d’audit de la trésorerie, du FTP, du stress de liquidité et de l’ALCO — défendre les hypothèses
- La préparation au challenge du superviseur et un plan d’action pratique de gouvernance du bilan
Questions fréquentes
Est-ce un cours d’initiation à la trésorerie ?
Non. C’est une masterclass avancée, conçue pour des professionnels qui pilotent déjà la trésorerie, l’ALM ou le reporting de liquidité, et pour les dirigeants, auditeurs et responsables conformité appelés à challenger leurs hypothèses. Le postulat : le reporting de liquidité ne suffit pas — le programme fait passer la banque à l’intelligence de bilan, avec une trésorerie pilotée comme moteur de rentabilité et un ALCO conduit comme forum de décision.
Quelles sessions de travail la masterclass comprend-elle ?
Quatre formats de travail jalonnent les deux journées : une simulation de décision ALCO, un défi de scénarios de stress de liquidité, un cas de mauvaise tarification FTP qui trace le financement mal tarifé jusqu’à l’érosion silencieuse de la marge, et une refonte de tableau de bord de niveau conseil. Ensemble, ils relient coût de financement, FTP, stress de liquidité, IRRBB, comportement des dépôts et rentabilité produit en un seul cadre de décision de bilan.
Comment le programme traite-t-il la réglementation ?
Le programme est ancré dans les normes bâloises de liquidité et d’IRRBB et la logique ICAAP/ILAAP du Pilier 2, mais son objet est la décision, pas la conformité aux ratios. Il se referme sur le regard de l’audit et du superviseur — comment la direction, l’audit interne et le superviseur testeront les hypothèses de liquidité, de FTP et d’IRRBB — pour que les participants soient prêts sur les deux fronts.
Peut-elle être adaptée et organisée en intra ?
Oui. Une édition intra peut être construite autour de la structure de financement, de la base de dépôts, de la méthodologie FTP et de la gouvernance ALCO de votre établissement, en anglais ou en français — chaque programme BIZENIUS est disponible dans les deux langues. Les cohortes publiques suivent un calendrier glissant, dates confirmées sur demande ; frais et devis communiqués sur demande.
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Dans leurs mots
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“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
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