La simulation bancaire quantitative : masterclass ALM, capital & optimisation de la liquidité

Le programme

À mesure que les taux directeurs baissent, les banques commerciales affrontent la compression de la marge nette d’intérêt, l’accélération des migrations IFRS 9 vers le Stage 2 et des exigences de capital et de liquidité sans indulgence — et des tableurs statiques dans des fonctions cloisonnées n’y défendent rien. Cette masterclass repose sur une architecture à deux niveaux délibérée. Les jours 1 et 2 calibrent la machinerie quantitative avec les responsables ALM, trésorerie, risque et finance : la mesure de l’IRRBB — sensibilités NII et EVE, impasses de taux, modélisation comportementale des dépôts ; l’allocation du capital et l’optimisation des RWA sous Bâle III et IV ; la dynamique des migrations IFRS 9 Stage 2 et leurs conséquences sur le compte de résultat ; la discipline des prix de cession interne des fonds ; la liquidité prudentielle — LCR, NSFR, coussins, mécanique du repo et coût du financement ; et le risque climatique intégré à l’ICAAP. Le jour 3 est la salle de crise : la direction générale rejoint, des équipes dirigeantes concurrentes prennent les commandes d’un bilan simulé de plusieurs milliards sur un moteur de simulation web, et trois tours d’escalade — positionnement de base, baisses de taux soudaines et inversion de courbe, puis un choc sévère de déclassements Stage 2 — éprouvent si la stratégie survit au contact du cycle. Les équipes défendent leurs résultats de capital, de liquidité et de ROE devant la cohorte, et le débriefing convertit les résultats de simulation en actions de bilan pour l’établissement d’origine. Livrée en cohorte exécutive publique ou en intra, avec le moteur calibré sur les paramètres du bilan de la banque cliente.