Masterclass — ALM et gestion des risques de trésorerie
Duration, impasses et discipline de courbe des taux pour l’ALM de trésorerie — mesures de risque standardisées de Bâle, couverture par le change et les dérivés, et gestion du vrai coût du passif.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Le passif a un coût, et l’essentiel des difficultés de trésorerie commence quand personne ne le gère : coûts de financement, courbes de taux et les risques qui y sont attachés. Cette masterclass travaille les mesures de risque standardisées du cadre de Bâle et leurs impacts en risque de marché, et la manière dont les métriques fondées sur la duration gèrent le risque actif-passif en pratique. Les participants appliquent l’analyse des impasses aux actifs et passifs à échéance et sans échéance, des techniques de mesure par échéanciers, duration et valeur actuelle nette, et des mesures pratiques de risque de change et de dérivés pour l’évaluation comme pour la couverture. Les sessions situent la gestion de trésorerie face à la gestion actif-passif (ALM), en couvrant le rôle stratégique et le périmètre de la fonction, la volatilité des marchés, la réglementation dans le cadre international, et les notations et écarts de crédit des banques du Libor et de l’Euribor dans le temps.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes trésorerie, risques et capital
- Professionnels de l’ALM et de l’ALCO
- Trésoriers d’entreprise, opérateurs de marché et gérants d’investissement
- Équipes finance, comptabilité et change
- Contrôleurs financiers, analystes, auditeurs et superviseurs
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Classification des risques et ALM de trésorerie
- Les classifications de risques à travers la trésorerie
- Gestion actif-passif versus gestion de trésorerie
- Le rôle stratégique et le périmètre de la gestion de trésorerie
II.Impasses et duration
- L’analyse des impasses actif-passif
- La distribution des actifs et passifs à échéance et sans échéance
- Techniques d’échéanciers, de duration et de valeur actuelle nette
III.Le financement et la courbe
- Coûts de financement et courbe des taux
- Banques du Libor et de l’Euribor : notations et écarts de crédit dans le temps
- Évaluer les opportunités d’investissement en capital
IV.Volatilité, couverture et réglementation
- La volatilité des marchés et le plaidoyer pour la discipline de trésorerie
- Mesures de risque de change et de dérivés pour la couverture
- La réglementation et le cadre international
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
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Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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