Masterclass — ALM et gestion des risques de trésorerie
Duration, impasses et discipline de courbe des taux pour l’ALM de trésorerie — mesures de risque standardisées de Bâle, couverture par le change et les dérivés, et gestion du vrai coût du passif.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Le passif a un coût, et l’essentiel des difficultés de trésorerie commence quand personne ne le gère : coûts de financement, courbes de taux et les risques qui y sont attachés. Cette masterclass travaille les mesures de risque standardisées du cadre de Bâle et leurs impacts en risque de marché, et la manière dont les métriques fondées sur la duration gèrent le risque actif-passif en pratique. Les participants appliquent l’analyse des impasses aux actifs et passifs à échéance et sans échéance, des techniques de mesure par échéanciers, duration et valeur actuelle nette, et des mesures pratiques de risque de change et de dérivés pour l’évaluation comme pour la couverture. Les sessions situent la gestion de trésorerie face à la gestion actif-passif (ALM), en couvrant le rôle stratégique et le périmètre de la fonction, la volatilité des marchés, la réglementation dans le cadre international, et les notations et écarts de crédit des banques du Libor et de l’Euribor dans le temps.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes trésorerie, risques et capital
- Professionnels de l’ALM et de l’ALCO
- Trésoriers d’entreprise, opérateurs de marché et gérants d’investissement
- Équipes finance, comptabilité et change
- Contrôleurs financiers, analystes, auditeurs et superviseurs
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Classification des risques et ALM de trésorerie
- Les classifications de risques à travers la trésorerie
- Gestion actif-passif versus gestion de trésorerie
- Le rôle stratégique et le périmètre de la gestion de trésorerie
II.Impasses et duration
- L’analyse des impasses actif-passif
- La distribution des actifs et passifs à échéance et sans échéance
- Techniques d’échéanciers, de duration et de valeur actuelle nette
III.Le financement et la courbe
- Coûts de financement et courbe des taux
- Banques du Libor et de l’Euribor : notations et écarts de crédit dans le temps
- Évaluer les opportunités d’investissement en capital
IV.Volatilité, couverture et réglementation
- La volatilité des marchés et le plaidoyer pour la discipline de trésorerie
- Mesures de risque de change et de dérivés pour la couverture
- La réglementation et le cadre international
Questions fréquentes
Quelles techniques de mesure sont enseignées ?
Les participants appliquent l’analyse des impasses aux actifs et passifs à échéance et sans échéance, et des mesures par échéanciers, duration et valeur actuelle nette — les métriques fondées sur la duration qui gèrent le risque actif-passif en pratique. Les mesures de risque standardisées du cadre de Bâle et leurs impacts en risque de marché ancrent le volet réglementaire.
Le cours couvre-t-il la couverture et les coûts de financement ?
Oui. Il travaille des mesures pratiques de risque de change et de dérivés pour l’évaluation comme pour la couverture, et traite le passif comme un coût à gérer : les coûts de financement face à la courbe des taux, et les notations et écarts de crédit des banques du Libor et de l’Euribor dans le temps.
Quelles sont les modalités d’organisation ?
La masterclass est animée en anglais et en français, avec une édition intra-entreprise adaptée au bilan et au dispositif de trésorerie de votre établissement. Les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
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