Masterclass — ALM, marchés des changes et monétaires, et produits dérivés
La boîte à outils de la trésorerie après Bâle III — gestion actif-passif (ALM), instruments des marchés des changes et monétaires, taux à terme, swaps et CDS, et l’optimisation de bilan qui protège la rentabilité des fonds propres.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
La réglementation post-crise, Bâle III au premier chef, a imposé une taxe permanente sur la rentabilité des fonds propres — et fait de l’optimisation des actifs et des passifs la mission première de la trésorerie. Dans le même temps, les marchés des changes et monétaires, qui pèsent des milliers de milliards de dollars, demeurent le pivot du système financier : financement, investissement et courroie de transmission entre tous les autres marchés. Cette masterclass construit une maîtrise opérationnelle des deux. Elle couvre le rôle de la fonction de gestion actif-passif (ALM) et l’évolution du processus ALCO, les produits des marchés monétaires, les taux à terme sur intérêts et changes, les swaps de taux et les credit default swaps, ainsi que les conséquences des taux bas et négatifs pour la gestion du risque de taux. La cohorte applique des compétences analytiques aux produits clés et aux enjeux de gestion des risques qui les accompagnent.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables de trésorerie et équipes ALM
- Membres d’ALCO et responsables des risques
- Traders, opérateurs de marché et professionnels des marchés de capitaux
- Gestionnaires des risques de liquidité, de marché et de taux
- Professionnels de la finance et superviseurs
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.L’ALM et la fonction trésorerie
- Le rôle de la fonction ALM au sein d’une banque
- L’évolution du processus ALM et ALCO
- L’optimisation du bilan sous Bâle III
II.Marchés des changes et monétaires
- Les marchés et leurs acteurs
- Les produits des marchés monétaires
- Les taux à terme sur intérêts et changes
III.Produits dérivés
- Les swaps de taux d’intérêt
- Les credit default swaps
- Approches analytiques des produits clés
IV.Gestion des risques
- Taux bas et négatifs dans la gestion du risque de taux
- Les défis posés au dispositif de risque de trésorerie
- Les leçons des crises
Questions fréquentes
Quels instruments la masterclass couvre-t-elle ?
Les produits des marchés monétaires, les taux à terme sur intérêts et sur changes, les swaps de taux d’intérêt et les credit default swaps — traités comme des outils de gestion des risques, et non comme de simples instruments de négociation. La cohorte applique des compétences analytiques à chaque produit et aux enjeux de gestion des risques qui l’accompagnent.
Comment le cours relie-t-il les marchés à l’ALM ?
Il couvre le rôle de la fonction ALM au sein de la banque et l’évolution du processus ALCO, puis montre comment l’optimisation du bilan sous Bâle III dépend des marchés des changes et monétaires pour le financement et l’investissement. Les conséquences des taux bas et négatifs pour la gestion du risque de taux sont travaillées explicitement.
Comment dates, langues et tarifs sont-ils gérés ?
La masterclass est animée en anglais et en français, avec des sessions sur calendrier glissant et des dates confirmées sur demande. Les tarifs sont communiqués sur simple demande, et une édition intra-entreprise peut être adaptée au bilan, aux marchés et à la gamme de produits de votre trésorerie.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Pratique de l’ALCO et politique de trésorerie
- Conception et refonte du prix de cession interne
- Mesure de l’IRRBB : sensibilité de la VE et de la MNI
- Risque de liquidité : LCR, NSFR et financement de contingence
- Modélisation financière, valorisation et prévision
- Produits de trésorerie et gestion du portefeuille de négociation
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Technologie & fintech · Banques centrales & supervision
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Exercices pratiques sur des données bancaires réalistes
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
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