Masterclass — ALM, marchés des changes et monétaires, et produits dérivés
La boîte à outils de la trésorerie après Bâle III — gestion actif-passif (ALM), instruments des marchés des changes et monétaires, taux à terme, swaps et CDS, et l’optimisation de bilan qui protège la rentabilité des fonds propres.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
La réglementation post-crise, Bâle III au premier chef, a imposé une taxe permanente sur la rentabilité des fonds propres — et fait de l’optimisation des actifs et des passifs la mission première de la trésorerie. Dans le même temps, les marchés des changes et monétaires, qui pèsent des milliers de milliards de dollars, demeurent le pivot du système financier : financement, investissement et courroie de transmission entre tous les autres marchés. Cette masterclass construit une maîtrise opérationnelle des deux. Elle couvre le rôle de la fonction de gestion actif-passif (ALM) et l’évolution du processus ALCO, les produits des marchés monétaires, les taux à terme sur intérêts et changes, les swaps de taux et les credit default swaps, ainsi que les conséquences des taux bas et négatifs pour la gestion du risque de taux. La cohorte applique des compétences analytiques aux produits clés et aux enjeux de gestion des risques qui les accompagnent.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables de trésorerie et équipes ALM
- Membres d’ALCO et responsables des risques
- Traders, opérateurs de marché et professionnels des marchés de capitaux
- Gestionnaires des risques de liquidité, de marché et de taux
- Professionnels de la finance et superviseurs
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.L’ALM et la fonction trésorerie
- Le rôle de la fonction ALM au sein d’une banque
- L’évolution du processus ALM et ALCO
- L’optimisation du bilan sous Bâle III
II.Marchés des changes et monétaires
- Les marchés et leurs acteurs
- Les produits des marchés monétaires
- Les taux à terme sur intérêts et changes
III.Produits dérivés
- Les swaps de taux d’intérêt
- Les credit default swaps
- Approches analytiques des produits clés
IV.Gestion des risques
- Taux bas et négatifs dans la gestion du risque de taux
- Les défis posés au dispositif de risque de trésorerie
- Les leçons des crises
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Gestion de bilan — ALCO, ALM & FTP
ALCO, ALM et TCI qui pilotent réellement le bilan.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.