Masterclass — Mise en œuvre de Bâle II, Bâle III et de l’ICAAP/ILAAP
L’intégralité du cadre bâlois de capital et de liquidité — du Pilier I à l’ICAAP et l’ILAAP — enseignée par études de cas et exercices, y compris un scénario de stress systémique sévère.
Format
Présentiel · Virtuel
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Respecter un ratio de capital et conduire un processus d’adéquation des fonds propres défendable sont deux accomplissements distincts — et les superviseurs ont cessé d’accepter le premier comme preuve du second. Cette masterclass couvre en intégralité la réglementation de capital et de liquidité de Bâle II et III, y compris la finalisation de Bâle 2, 2.5 et 3 : adéquation des fonds propres, risque de crédit, risque de marché, Pilier II, ICAAP et communication au marché, avec un approfondissement de la modélisation, du développement de grilles de score et des tests de résistance là où la cohorte en a besoin. Le format est délibérément interactif — exemples réels, études de cas et exercices, dont un scénario de crise complet — afin que les participants appliquent chaque concept avant de quitter la salle.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables des risques, du risque de crédit et du risque de marché
- Gestionnaires ALM, trésorerie et bilan
- Équipes ICAAP/ILAAP et Bâle
- Responsables conformité, régulateurs et auditeurs internes
- Analystes finance, comptabilité et liquidité
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le cadre bâlois
- Bâle I versus Bâle II versus Bâle III : risques, piliers et approche
- La nécessité des nouvelles normes bâloises et des amendements à l’accord
- Le développement de l’adéquation minimale des fonds propres
II.La couverture des risques
- Réglementations des risques de marché, de crédit, de contrepartie et de liquidité
- Le traitement bâlois du risque de marché
- L’impact de Bâle III sur le modèle d’affaires bancaire
III.Liquidité et levier
- L’articulation entre LCR, NSFR et ratio de levier
- Évaluer la mise en œuvre du LCR et les lignes directrices NSFR
- Techniques de tests de résistance et modélisation de scénarios de contingence
IV.ICAAP et ILAAP en pratique
- Mettre en place et piloter les mises en œuvre ICAAP et ILAAP
- Les difficultés techniques de l’ILAAP et de l’ICAAP
- Modélisation, développement de grilles de score et un exercice de scénario de crise
Questions fréquentes
Quelle part du cadre bâlois la masterclass couvre-t-elle ?
L’intégralité du cadre de capital et de liquidité : la réglementation de Bâle II et III, y compris la finalisation de Bâle 2, 2.5 et 3 — adéquation des fonds propres, risque de crédit, risque de marché, Pilier II, ICAAP et communication au marché — plus l’articulation entre LCR, NSFR et ratio de levier. La modélisation, les grilles de score et les stress tests sont approfondis selon les besoins de la cohorte.
La formation est-elle théorique ou pratique ?
Délibérément interactive. Le programme s’appuie sur des exemples réels, des études de cas et des exercices — dont un scénario de crise systémique complet — pour que les participants appliquent chaque concept avant de quitter la salle : appliquer les réglementations à un bilan réel, conduire des tests de résistance et anticiper les difficultés techniques des mises en œuvre ICAAP et ILAAP.
À qui ce cours Bâle et ICAAP/ILAAP est-il destiné ?
Les responsables des risques, du risque de crédit et du risque de marché ; les gestionnaires ALM, trésorerie et bilan ; les équipes ICAAP/ILAAP et Bâle ; les responsables conformité, régulateurs et auditeurs internes ; et les analystes finance, comptabilité et liquidité qui doivent conduire un processus d’adéquation des fonds propres défendable, et non simplement respecter un ratio.
Pouvons-nous réserver une édition intra-entreprise pour notre établissement ?
Oui. Chaque programme BIZENIUS est disponible en intra-entreprise, adapté à votre établissement et à son contexte prudentiel, et animé en anglais ou en français. Les sessions suivent un calendrier glissant, les dates étant confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
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