Masterclass — Bâle III, tests de résistance et mise en œuvre de l’ICAAP
Exécuter l’ICAAP comme le régulateur veut le voir — intégration à la gouvernance, tests de résistance, documentation et les chiffres de capital sous-jacents.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les régulateurs ne demandent plus si vous avez un ICAAP ; ils demandent s’il pilote démontrablement la banque — intégré à la gouvernance et à la prise de décision, éprouvé sous stress, documenté et archivé. Bâle III a reconstruit le cadre de capital avec des normes qualitatives et quantitatives renforcées, un cadre mondial de liquidité, des mesures contracycliques et un ratio de levier, et cette masterclass en couvre intégralement la mise en œuvre. Les participants pratiquent les éléments nécessaires pour mesurer le risque et se conformer aux accords, puis travaillent l’ICAAP lui-même : comment l’exécuter, quels résultats le superviseur recherche, et comment résoudre les difficultés de reporting qui enlisent la plupart des mises en œuvre.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables de département risques, finance et trésorerie
- Équipes bilan, gestion du capital et tests de résistance
- Gestionnaires des risques de marché, de crédit, de contrepartie et opérationnel
- Équipes ICAAP/ILAAP, audit interne et conformité réglementaire
- Régulateurs bancaires, équipes reporting et comptabilité
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le cadre Bâle III
- L’anatomie des accords de Bâle
- Les trois piliers : Pilier I, Pilier II, Pilier III
- Appliquer les règles d’adéquation des fonds propres à votre banque spécifique
II.Capital et actifs pondérés par les risques
- Exigences de fonds propres éligibles sous Bâle III
- Actifs pondérés par les risques : crédit, marché et opérationnel
- Capital de continuité d’exploitation versus capital de liquidation
III.L’intégration des tests de résistance
- Intégrer les tests de résistance aux processus de gestion du capital
- Tests de résistance continus et modélisation de scénarios
- Value at Risk et Expected Shortfall
IV.Exécuter l’ICAAP
- Une compréhension pratique de l’ICAAP
- Les résultats que le régulateur recherche
- Difficultés de mise en œuvre et solutions dans le reporting ICAAP
- La gestion stratégique du capital comme discipline permanente
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
Partager ce programme
Vous connaissez la bonne personne pour cette place ?Recommander un collègue →
Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Stress tests & gouvernance des scénarios
Scénarios, modèles et gouvernance qui résistent à la revue.
Automatiser · Smart IT
Moteur de stress tests & scénarios
Exécuter les scénarios sur un moteur, pas sur un tableur.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
Programmes associés
Masterclass — Adéquation des fonds propres sous Bâle III et tests de résistance
L’adéquation des fonds propres sous Bâle III avec les tests de résistance au centre — conception des scénarios, intégration à l’ICAAP et le rapport que votre régulateur lit réellement.
Voir le programmeMasterclass — Bâle II et III, ERM, tests de résistance et ICAAP
Le risque d’entreprise, les tests de résistance et l’ICAAP comme un système connecté — des coussins de capital constitués dans les bonnes années pour que les pertes en période de stress ne menacent jamais la banque.
Voir le programmeMasterclass — Mise en œuvre de Bâle II, Bâle III et de l’ICAAP/ILAAP
L’intégralité du cadre bâlois de capital et de liquidité — du Pilier I à l’ICAAP et l’ILAAP — enseignée par études de cas et exercices, y compris un scénario de stress COVID-19.
Voir le programmeBanking & Finance
Partez avec la brochure.
Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.