Masterclass — Bâle II et III, ERM, tests de résistance et ICAAP
Le risque d’entreprise, les tests de résistance et l’ICAAP comme un système connecté — des coussins de capital constitués dans les bonnes années pour que les pertes en période de stress ne menacent jamais la banque.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
La plus grande menace pour une institution financière n’est pas le risque en soi — les banques créent du risque chaque fois qu’elles créent de la valeur — mais le risque non identifié, non mesuré ou non géré, dont la facture arrive sous forme de pertes inattendues capables de menacer des banques de toute taille. Bâle III répond par des exigences de fonds propres plus sensibles au risque, une couverture des risques élargie, une capacité d’absorption des pertes renforcée, des coussins de capital constitués dans les bonnes années et de nouvelles normes de gestion de la liquidité. Cette masterclass relie cette architecture réglementaire à une discipline opérante de gestion des risques d’entreprise : ERM prospectif, appétence et tolérance au risque, tests de résistance à l’échelle de l’établissement sur les risques de crédit, de marché et de liquidité, et la construction — et la critique — d’un ICAAP défendable.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables des risques, de la trésorerie et de la gestion du capital
- Professionnels ALM, ALCO et gestion de bilan
- Équipes risques de crédit, opérationnel et de marché
- Professionnels de la finance, comptables et contrôleurs financiers
- Superviseurs bancaires, auditeurs et gérants d’investissement
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le risque et l’argumentaire de l’ERM
- La création de valeur et les risques qu’elle crée inévitablement
- Définir la gestion des risques et l’importance d’un cadre ERM
- Stratégie de risque, appétence au risque et tolérance au risque comme programme
II.La toile de fond bâloise
- Des accords en évolution : panorama de Bâle I, II et III
- Coussins de capital et nouvelles normes de gestion de la liquidité
- Le traitement de la séparation portefeuille bancaire/portefeuille de négociation
III.Tests de résistance à l’échelle de l’établissement
- Tests de résistance d’entreprise et risque de crédit
- Prévision et tests de résistance des risques de marché et de liquidité
- Prévision du risque de liquidité, tests de résistance et ALM
IV.Construire l’ICAAP
- La finalité de l’ICAAP et ses caractéristiques clés
- Une démarche de construction de l’ICAAP
- Étude de cas : examiner et critiquer des ICAAP types
- Les principes fondamentaux d’un ICAAP conforme aux meilleures pratiques
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
Partager ce programme
Vous connaissez la bonne personne pour cette place ?Recommander un collègue →
Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Stress tests & gouvernance des scénarios
Scénarios, modèles et gouvernance qui résistent à la revue.
Automatiser · Smart IT
Moteur de stress tests & scénarios
Exécuter les scénarios sur un moteur, pas sur un tableur.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
Programmes associés
Masterclass — Bâle III, tests de résistance et mise en œuvre de l’ICAAP
Exécuter l’ICAAP comme le régulateur veut le voir — intégration à la gouvernance, tests de résistance, documentation et les chiffres de capital sous-jacents.
Voir le programmeMasterclass — Mise en œuvre du dispositif Bâle III, ICAAP et ILAAP
L’ICAAP et l’ILAAP comme une discipline harmonisée — structure, rôles, construction technique et la conception du reporting que les régulateurs attendent réellement.
Voir le programmeMasterclass — Bâle III, évaluation des risques et tests de résistance
Les tests de résistance prudentiels comme premier outil de la régulation — régimes CCAR, DFAST, BCE/ABE/MSU et PRA, reliés à l’ICAAP de Bâle III.
Voir le programmeBanking & Finance
Partez avec la brochure.
Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.