Masterclass — Bâle IV, exigences de capital et de liquidité
Bâle IV tel que mis en œuvre dans l’Union européenne — mécanique de CRD IV et du CRR, impacts sur le capital et la liquidité, et préparation à la certification CRDIV/CRR/Pro.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
La mise en œuvre européenne est le moment où Bâle IV cesse d’être une théorie : CRD IV et le CRR traduisent l’accord en droit contraignant, et quiconque travaille sur des projets Bâle dans l’UE — ou dans des conglomérats financiers ayant des activités dans l’UE — doit maîtriser les deux. Bâti sur les leçons de la crise financière mondiale, qui a contraint les banques à détenir des ressources de bilan de bien meilleure qualité, ce programme couvre la mise en œuvre du cadre bâlois dans l’Union européenne et les compétences requises pour réussir l’examen Capital Requirements Directive IV / Capital Requirements Regulation Professional (CRDIV/CRR/Pro). La cohorte travaille la banque à l’ère de Bâle IV et la manière de gérer et d’atténuer les risques que la réglementation crée elle-même.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Membres de la direction générale — CFO, COO, CRO et responsable de l’audit interne
- Responsables des risques, de la gestion du capital et de la trésorerie
- Chefs de projet Bâle IV et équipes Bâle
- Responsables de l’audit interne et de la conformité
- Professionnels ALM, ALCO et finance, et superviseurs bancaires
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Bâle IV dans l’Union européenne
- Des leçons de la crise à CRD IV et au CRR
- Les principales évolutions réglementaires depuis Bâle III et leur justification
- Conduire des projets Bâle dans les établissements et conglomérats de l’UE
II.Risque de crédit et de contrepartie
- Approche standardisée versus IRB pour le capital au titre du risque de crédit
- Corrélation de défaut versus corrélation d’actifs
- SA-CCR et l’impact de la dépréciation IFRS sur le bilan
III.Risque de marché et risque de taux
- Gérer l’interaction entre la FRTB et Bâle IV
- IRRBB : flux de trésorerie concernés, traitement et évaluation
- Prédire et quantifier les pertes sous le nouveau régime
IV.Qualité du capital et certification
- L’approche des mesures standardisées pour le capital au titre du risque opérationnel
- Capital de continuité d’exploitation versus capital de liquidation, MREL et TLAC
- Se préparer à l’examen CRDIV/CRR/Pro
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Liquidité & ILAAP
Un ILAAP que la trésorerie pilote et que le superviseur accepte.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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