Masterclass — Adéquation des fonds propres bancaires sous Bâle III et la CRD
L’adéquation des fonds propres sous Bâle III et le corpus CRD — ce que les règles exigent, pourquoi elles ont évolué ainsi, et comment rester conforme sans étouffer la rentabilité.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Connaître les règles de capital n’est pas le plus difficile ; diriger une banque rentable à l’intérieur de ces règles l’est. Bâle III a reconstruit le cadre des fonds propres réglementaires — des normes qualitatives et quantitatives renforcées, un cadre mondial de liquidité, des mesures contracycliques, un ratio de levier et une première approche des banques d’importance systémique — avec des changements significatifs sur les risques de crédit, de marché et opérationnel. Cette masterclass couvre les règles passées, présentes et probablement futures et leur application aux différents établissements, mais aussi leur finalité profonde : pourquoi elles ont évolué comme elles l’ont fait, et comment les banques peuvent adopter des stratégies qui maximisent le profit et minimisent le risque tout en respectant la lettre comme l’esprit du cadre.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables de département risques, finance et trésorerie
- Équipes bilan, gestion du capital et ICAAP/ILAAP
- Gestionnaires des risques de marché, de crédit, de contrepartie et opérationnel
- Équipes audit interne, conformité réglementaire et reporting
- Régulateurs bancaires et professionnels de la stabilité financière
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.L’anatomie des accords de Bâle
- Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et son mandat
- Les trois accords : Bâle, Bâle II, Bâle III
- Les trois piliers : Pilier I, Pilier II, Pilier III
II.Le capital sous Bâle III
- Exigences de fonds propres éligibles
- Capital de continuité d’exploitation versus capital de liquidation
- Ratio de levier, mesures de cyclicité et banques d’importance systémique
III.Mesurer les trois risques
- Les trois éléments clés du risque de crédit
- Exigences minimales de fonds propres pour le risque de marché
- Value at Risk et Expected Shortfall
IV.Stratégie, stress et conformité
- La gestion stratégique du capital comme discipline essentielle
- Tests de résistance continus et modélisation de scénarios
- Stratégies optimales dans la lettre et l’esprit des règles
Questions fréquentes
Qu’est-ce qui distingue ce cours d’un simple exposé des règles ?
Son postulat : connaître les règles n’est pas le plus difficile — diriger une banque rentable à l’intérieur de ces règles l’est. Au-delà des règles passées, présentes et probables et de leur application aux différents établissements, la masterclass travaille leur finalité profonde : pourquoi elles ont évolué ainsi, et comment adopter des stratégies maximisant le profit et minimisant le risque dans la lettre et l’esprit du cadre.
Quelles parties du cadre bâlois le programme couvre-t-il ?
L’anatomie des accords — le BCBS, les trois accords et les trois piliers — puis le capital sous Bâle III : exigences de fonds propres éligibles, capital de continuité versus capital de liquidation, ratio de levier, mesures contracycliques et banques d’importance systémique. Les risques de crédit, de marché et opérationnel sont mesurés avec la Value at Risk et l’Expected Shortfall là où les règles l’exigent.
À qui s’adresse la masterclass Bâle III et CRD ?
Les responsables de département risques, finance et trésorerie ; les équipes bilan, gestion du capital et ICAAP/ILAAP ; les gestionnaires des risques de marché, de crédit, de contrepartie et opérationnel ; les équipes audit interne, conformité réglementaire et reporting ; ainsi que les régulateurs bancaires et professionnels de la stabilité financière.
Le cours est-il disponible en français ou en intra-entreprise ?
Les deux. Le programme est animé en anglais ou en français, et une édition intra-entreprise peut être adaptée au bilan et au contexte prudentiel de votre établissement. Les sessions suivent un calendrier glissant, les dates étant confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
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Dans leurs mots
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Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
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La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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