Masterclass — Bâle IV : enjeux, mise en œuvre et impact
Ce que les réformes finales de Bâle changent réellement — FRTB, approches révisées du risque de crédit, SA-CCR, IRRBB et capital au titre du risque opérationnel — et comment conduire la mise en œuvre.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Bâle IV est moins un nouvel accord que l’achèvement inconfortable de Bâle III — et les banques qui le traitent comme une simple formalité de conformité se méprendront sur son effet sur le capital, la liquidité et le risque de crédit. Née des leçons de la crise financière mondiale, cette extension impose de se confronter à la FRTB, à l’approche fondée sur les notations internes (IRB) et à l’approche standardisée du risque de crédit de contrepartie, chacune reconstruite dans le nouveau cadre standardisé. Cette masterclass déroule ce qu’exige la banque à l’ère de Bâle IV : où bougent les chiffres de capital, pourquoi les règles ont évolué comme elles l’ont fait, et comment gérer et atténuer les risques que la réglementation crée elle-même.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Membres de la direction générale — CFO, COO, CRO et responsable de l’audit interne
- Responsables des risques, de la gestion du capital et de la trésorerie
- Chefs de projet Bâle IV et équipes Bâle
- Responsables de l’audit interne et de la conformité
- Professionnels ALM, ALCO et finance, et superviseurs bancaires
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.De Bâle III à Bâle IV
- Les corrections que Bâle III a apportées à Bâle II — et ce qu’elles ont laissé inachevé
- Les principales évolutions réglementaires depuis Bâle III et la logique de chacune
- Les raisons qui sous-tendent les calculs de capital réglementaire
II.Le risque de crédit dans le cadre révisé
- Approche standardisée versus IRB pour le capital au titre du risque de crédit
- Corrélation de défaut versus corrélation d’actifs dans les modèles de risque de crédit
- SA-CCR pour le risque de crédit de contrepartie
- Le risque de crédit comme facteur majeur d’instabilité bancaire potentielle
III.Risques de marché, de taux et opérationnel
- Gérer l’interaction entre la FRTB et Bâle IV
- IRRBB : flux de trésorerie concernés, traitement et évaluation
- L’approche des mesures standardisées pour le capital au titre du risque opérationnel
IV.Qualité du capital et capacité d’absorption des pertes
- Capital de continuité d’exploitation versus capital de liquidation
- Les propositions MREL et TLAC
- La dépréciation IFRS et le bilan
- Prédire et quantifier les pertes sous le nouveau régime
Questions fréquentes
Que couvre concrètement la masterclass Bâle IV ?
Le programme traite Bâle IV comme l’achèvement de Bâle III plutôt que comme une formalité de conformité : où bougent les chiffres de capital, pourquoi les règles ont évolué ainsi, et comment gérer les risques que la réglementation crée elle-même. Il déroule la FRTB, les approches révisées du risque de crédit, SA-CCR, l’IRRBB, le capital au titre du risque opérationnel et les propositions MREL et TLAC.
Comment le risque de crédit est-il traité dans le cadre révisé ?
Un module complet évalue l’approche standardisée face aux modèles IRB dans le calcul révisé du capital au titre du risque de crédit, en distinguant corrélation de défaut et corrélation d’actifs, en appliquant SA-CCR au risque de contrepartie et en retraçant l’impact de la dépréciation IFRS sur le bilan — le risque de crédit étant lu comme facteur majeur d’instabilité potentielle.
À qui s’adresse la masterclass Bâle IV ?
Les membres de la direction générale — CFO, COO, CRO et responsable de l’audit interne —, les responsables des risques, de la gestion du capital et de la trésorerie, les chefs de projet Bâle IV et équipes Bâle, les responsables de l’audit interne et de la conformité, ainsi que les professionnels ALM, ALCO et finance et les superviseurs bancaires.
La formation peut-elle être organisée en intra-entreprise, et à quel tarif ?
Oui. Une édition intra-entreprise est adaptée à votre établissement — ses portefeuilles, ses approches et son calendrier de mise en œuvre — et animée en anglais ou en français. Les sessions suivent un calendrier glissant, les dates étant confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Dispositifs de capital bâlois du pilier 1 au pilier 3
- Construction de l’ICAAP et de l’ILAAP et revue prudentielle
- Méthodologies de stress test et planification du capital
- Ratios de liquidité et de levier sous Bâle III/IV
- Mesure du risque de marché et de contrepartie
- Plans de redressement et relation avec le régulateur
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Assurance · Banques centrales & supervision
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Exercices pratiques sur des données bancaires réalistes
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
ICAAP & planification du capital
Ancrer le cadre dans votre gouvernance — prêt pour l’examen.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 20+ moteurs, Bâle I à 3.1, sur vos propres serveurs.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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