Masterclass — Bâle IV : enjeux, mise en œuvre et impact
Ce que les réformes finales de Bâle changent réellement — FRTB, approches révisées du risque de crédit, SA-CCR, IRRBB et capital au titre du risque opérationnel — et comment conduire la mise en œuvre.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Bâle IV est moins un nouvel accord que l’achèvement inconfortable de Bâle III — et les banques qui le traitent comme une simple formalité de conformité se méprendront sur son effet sur le capital, la liquidité et le risque de crédit. Née des leçons de la crise financière mondiale, cette extension impose de se confronter à la FRTB, à l’approche fondée sur les notations internes (IRB) et à l’approche standardisée du risque de crédit de contrepartie, chacune reconstruite dans le nouveau cadre standardisé. Cette masterclass déroule ce qu’exige la banque à l’ère de Bâle IV : où bougent les chiffres de capital, pourquoi les règles ont évolué comme elles l’ont fait, et comment gérer et atténuer les risques que la réglementation crée elle-même.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Membres de la direction générale — CFO, COO, CRO et responsable de l’audit interne
- Responsables des risques, de la gestion du capital et de la trésorerie
- Chefs de projet Bâle IV et équipes Bâle
- Responsables de l’audit interne et de la conformité
- Professionnels ALM, ALCO et finance, et superviseurs bancaires
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.De Bâle III à Bâle IV
- Les corrections que Bâle III a apportées à Bâle II — et ce qu’elles ont laissé inachevé
- Les principales évolutions réglementaires depuis Bâle III et la logique de chacune
- Les raisons qui sous-tendent les calculs de capital réglementaire
II.Le risque de crédit dans le cadre révisé
- Approche standardisée versus IRB pour le capital au titre du risque de crédit
- Corrélation de défaut versus corrélation d’actifs dans les modèles de risque de crédit
- SA-CCR pour le risque de crédit de contrepartie
- Le risque de crédit comme facteur majeur d’instabilité bancaire potentielle
III.Risques de marché, de taux et opérationnel
- Gérer l’interaction entre la FRTB et Bâle IV
- IRRBB : flux de trésorerie concernés, traitement et évaluation
- L’approche des mesures standardisées pour le capital au titre du risque opérationnel
IV.Qualité du capital et capacité d’absorption des pertes
- Capital de continuité d’exploitation versus capital de liquidation
- Les propositions MREL et TLAC
- La dépréciation IFRS et le bilan
- Prédire et quantifier les pertes sous le nouveau régime
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
Partager ce programme
Vous connaissez la bonne personne pour cette place ?Recommander un collègue →
Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
ICAAP & planification du capital
Ancrer le cadre dans votre gouvernance — prêt pour l’examen.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
Programmes associés
Masterclass — Bâle IV, exigences de capital et de liquidité
Bâle IV tel que mis en œuvre dans l’Union européenne — mécanique de CRD IV et du CRR, impacts sur le capital et la liquidité, et préparation à la certification CRDIV/CRR/Pro.
Voir le programmeMasterclass — Mise en œuvre de Bâle II, Bâle III et de l’ICAAP/ILAAP
L’intégralité du cadre bâlois de capital et de liquidité — du Pilier I à l’ICAAP et l’ILAAP — enseignée par études de cas et exercices, y compris un scénario de stress COVID-19.
Voir le programmeMasterclass — Gestion du risque de crédit de contrepartie sur dérivés
Le risque de crédit de contrepartie sur dérivés OTC — risque de défaut, CVA, wrong-way risk et la panoplie d’atténuation, de la documentation de l’ère ISDA aux calculs de capital.
Voir le programmeBanking & Finance
Partez avec la brochure.
Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.