Masterclass — Bâle III, évaluation des risques et tests de résistance
Les tests de résistance prudentiels comme premier outil de la régulation — régimes CCAR, DFAST, BCE/ABE/MSU et PRA, reliés à l’ICAAP de Bâle III.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les tests de résistance sont devenus le premier outil de la régulation prudentielle — et ils n’appartiennent plus à la seule fonction risques. Des régimes comme CCAR, DFAST, BCE/ABE/MSU et PRA ont poussé les banques vers des dispositifs de stress exigeant une coordination entre les risques, la trésorerie et la planification et l’analyse financières, car la planification du capital passe désormais par les résultats des tests. Cette masterclass passe en revue les évolutions de la régulation prudentielle des risques avec les tests de résistance au centre, puis les ancre dans l’évaluation interne des risques telle que Bâle III l’exige — en particulier le processus ICAAP. Les participants travaillent les métriques, la logique des scénarios et les systèmes de mise en œuvre et de reporting qui transforment les exigences réglementaires en capacité opérante.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes risques, tests de résistance et conformité réglementaire
- Gestion des risques de marché, de crédit et opérationnel
- Professionnels de l’audit interne, de la finance et de la trésorerie
- Professionnels de la supervision bancaire, de la régulation et de la stabilité financière
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Les tests de résistance comme régulation
- CCAR, DFAST, BCE/ABE/MSU et PRA : ce que chaque régime exige
- Le rôle du capital bancaire réglementaire
- Coordonner les fonctions risques, trésorerie et planification financière
II.L’évaluation des risques sous Bâle III
- Métriques et procédures clés d’évaluation du risque
- Exigences de fonds propres éligibles sous Bâle III
- Le traitement bâlois du risque de marché
III.Outils quantitatifs
- Value at Risk : logique, théorie et méthodes de calcul
- Credit Value Adjustment et collatéral
- Scénarios de stress dans un environnement de corrélations accrues
IV.ICAAP et mise en œuvre
- L’évaluation interne des risques à travers le processus ICAAP
- L’impact de Bâle III sur le modèle d’affaires bancaire
- Systèmes de mise en œuvre et de reporting pour la conformité bâloise
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Stress tests & gouvernance des scénarios
Scénarios, modèles et gouvernance qui résistent à la revue.
Automatiser · Smart IT
Moteur de stress tests & scénarios
Exécuter les scénarios sur un moteur, pas sur un tableur.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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