Masterclass — Gestion du risque de crédit de contrepartie sur dérivés
Le risque de crédit de contrepartie sur dérivés OTC — risque de défaut, CVA, wrong-way risk et la panoplie d’atténuation, de la documentation de l’ère ISDA aux calculs de capital.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Depuis l’entrée en vigueur d’IFRS 13 en 2013, la juste valeur d’un passif doit refléter le risque de non-exécution — y compris le risque de crédit propre de l’entité — ce qui a fait sortir le risque de crédit de contrepartie du middle office pour l’installer dans les comptes. Ce programme se concentre sur le risque de crédit de contrepartie des dérivés OTC : non pas la valorisation des instruments, mais les deux caractéristiques qui définissent le CCR — le risque de défaut de la contrepartie et l’ajustement de valorisation de crédit — et le calcul de l’exposition sur un portefeuille de transactions. La cohorte travaille les grandes catégories de risque de crédit sur dérivés, leurs différences avec le risque de marché et les autres types de risque de crédit, et la manière dont les dérivés apparaissent au bilan d’un client.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Chargés de relations entreprises et originateurs de crédits corporate
- Gestion du risque de crédit, analytique des risques et spécialistes du risque de crédit
- Équipes gestion du capital, gouvernance et conformité réglementaire
- Auditeurs, responsables crédit et régulateurs du secteur financier
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Les fondations du CCR
- Les grandes catégories de risque de crédit sur dérivés
- Le CCR versus le risque de marché et les autres types de risque de crédit
- Comment les dérivés se reflètent au bilan du client
- Genèse et évolution de la reconnaissance du risque de contrepartie
II.CVA et wrong-way risk
- Les ajustements de valorisation de crédit et leur rôle clé dans la valorisation
- Wrong-way risk : impact sur l’exposition et la mesure de la CVA
- IFRS 13 et la juste valeur du risque de non-exécution
III.Atténuation et documentation
- Les outils d’atténuation du risque de contrepartie et leurs limites
- La documentation des dérivés OTC et son évolution historique
- Méthodologies d’atténuation du CCR en pratique
IV.Mesure, stress et capital
- Calculer le CCR sur un portefeuille de transactions
- Tests de résistance du risque de pré-règlement avec exemples travaillés
- Calculs pratiques de risque et de capital
- Exigences comptables et réglementaires
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Appétit pour le risque & gouvernance des risques d’entreprise
Un appétit pour le risque relié aux décisions quotidiennes.
Automatiser · Smart IT
Données de risque, contrôles & MI (BCBS 239)
Données de risque et contrôles au standard BCBS 239.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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Partez avec la brochure.
Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.