Masterclass complète — Capital économique et modélisation du risque de crédit
Capital économique et modélisation du risque de crédit — estimation des PD, EAD et LGD pour les portefeuilles wholesale et retail, avec un cadre prêt à l’emploi à appliquer dès le retour.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les exigences de capital bâloises posent une demande qui ne devient jamais plus facile : l’estimation robuste des paramètres de risque clés — probabilité de défaut, exposition en cas de défaut et perte en cas de défaut — pour les portefeuilles wholesale comme retail. La vague post-crise de réforme de l’adéquation des fonds propres, le resserrement de la réglementation du risque de crédit sous Bâle II et III et l’innovation en dérivés de crédit ont placé les questions de crédit sous surveillance permanente ; les établissements doivent désormais évaluer, calculer et modéliser le risque de crédit embarqué des actifs et des contreparties qu’ils utilisent pour se couvrir et négocier. Sur deux journées intensives, des exercices pratiques en équipe travaillent la tension entre objectifs économiques et contraintes réglementaires, et la cohorte repart avec un cadre prêt à l’emploi pour sa propre entreprise.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables et gestionnaires de portefeuilles de crédit et d’actifs
- Responsables crédit, gestionnaires et analystes risques
- Gestionnaires des risques financiers
- Responsables de l’audit et régulateurs du secteur financier
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le mandat de modélisation
- La réforme post-crise de l’adéquation des fonds propres et la réglementation du crédit sous Bâle II/III
- Les dérivés de crédit et la surveillance croissante des questions de crédit
- Modéliser le risque de crédit embarqué des actifs et des contreparties
II.Les modèles de risque de crédit
- Approches de modélisation du risque de crédit et leurs exigences de données
- Concevoir des modèles de risque de crédit, y compris sur tableur
- Exigences réglementaires et intégration à la tarification
III.Le capital économique
- Le capital économique et les six éléments méthodologiques clés
- Considérations de conception de l’horizon de risque
- Mesurer le capital économique par des tests de résistance du bilan économique
- Le calcul du capital économique
IV.Économie versus réglementation
- Atteindre les objectifs économiques dans les contraintes réglementaires
- Exercices pratiques en équipe sur les arbitrages réglementaires
- Un cadre prêt à l’emploi pour votre propre entreprise
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Appétit pour le risque & gouvernance des risques d’entreprise
Un appétit pour le risque relié aux décisions quotidiennes.
Automatiser · Smart IT
Données de risque, contrôles & MI (BCBS 239)
Données de risque et contrôles au standard BCBS 239.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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Partez avec la brochure.
Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.