Masterclass complète — Capital économique et modélisation du risque de crédit
Capital économique et modélisation du risque de crédit — estimation des PD, EAD et LGD pour les portefeuilles wholesale et retail, avec un cadre prêt à l’emploi à appliquer dès le retour.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les exigences de capital bâloises posent une demande qui ne devient jamais plus facile : l’estimation robuste des paramètres de risque clés — probabilité de défaut, exposition en cas de défaut et perte en cas de défaut — pour les portefeuilles wholesale comme retail. La vague post-crise de réforme de l’adéquation des fonds propres, le resserrement de la réglementation du risque de crédit sous Bâle II et III et l’innovation en dérivés de crédit ont placé les questions de crédit sous surveillance permanente ; les établissements doivent désormais évaluer, calculer et modéliser le risque de crédit embarqué des actifs et des contreparties qu’ils utilisent pour se couvrir et négocier. Sur deux journées intensives, des exercices pratiques en équipe travaillent la tension entre objectifs économiques et contraintes réglementaires, et la cohorte repart avec un cadre prêt à l’emploi pour sa propre entreprise.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables et gestionnaires de portefeuilles de crédit et d’actifs
- Responsables crédit, gestionnaires et analystes risques
- Gestionnaires des risques financiers
- Responsables de l’audit et régulateurs du secteur financier
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le mandat de modélisation
- La réforme post-crise de l’adéquation des fonds propres et la réglementation du crédit sous Bâle II/III
- Les dérivés de crédit et la surveillance croissante des questions de crédit
- Modéliser le risque de crédit embarqué des actifs et des contreparties
II.Les modèles de risque de crédit
- Approches de modélisation du risque de crédit et leurs exigences de données
- Concevoir des modèles de risque de crédit, y compris sur tableur
- Exigences réglementaires et intégration à la tarification
III.Le capital économique
- Le capital économique et les six éléments méthodologiques clés
- Considérations de conception de l’horizon de risque
- Mesurer le capital économique par des tests de résistance du bilan économique
- Le calcul du capital économique
IV.Économie versus réglementation
- Atteindre les objectifs économiques dans les contraintes réglementaires
- Exercices pratiques en équipe sur les arbitrages réglementaires
- Un cadre prêt à l’emploi pour votre propre entreprise
Questions fréquentes
Quels paramètres de risque la masterclass de modélisation couvre-t-elle ?
Les paramètres clés qu’exigent les exigences de capital bâloises : la probabilité de défaut (PD), l’exposition en cas de défaut (EAD) et la perte en cas de défaut (LGD), estimées avec une méthodologie assez robuste pour les portefeuilles wholesale comme retail — aux côtés de la conception de modèles de risque de crédit selon les principales approches et de leurs exigences de données.
Comment le capital économique est-il calculé dans le programme ?
À travers les six éléments méthodologiques clés, y compris les considérations de conception de l’horizon de risque, et par des tests de résistance du bilan économique comme mesure du capital économique. Les participants construisent aussi des modèles simples et opérants sur tableur, en intégrant la modélisation du risque de crédit à la tarification.
Quel est le format des deux journées ?
Deux journées intensives d’exercices pratiques en équipe travaillant la tension entre objectifs économiques et contraintes réglementaires — sans sacrifier la position concurrentielle. La cohorte repart avec un cadre prêt à l’emploi pour sa propre entreprise.
Pouvons-nous organiser une édition intra-entreprise, et comment les tarifs sont-ils fixés ?
Oui. Une édition intra-entreprise est adaptée à vos portefeuilles, à vos modèles et à votre contexte réglementaire, animée en anglais ou en français. Les sessions suivent un calendrier glissant, les dates étant confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
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