Masterclass — Adéquation des fonds propres sous Bâle III et tests de résistance
L’adéquation des fonds propres sous Bâle III avec les tests de résistance au centre — conception des scénarios, intégration à l’ICAAP et le rapport que votre régulateur lit réellement.
Format
Présentiel · Virtuel
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Un ratio de capital dit où en est la banque aujourd’hui ; seul un test de résistance crédible dit si elle survivra demain. Bâle III a remodelé le cadre des fonds propres réglementaires — normes renforcées, cadre mondial de liquidité, mesures contracycliques et ratio de levier — et a fait des tests de résistance la preuve vivante de l’adéquation plutôt qu’une formalité annuelle. Cette masterclass couvre le cadre bâlois et son application aux différents établissements, puis approfondit la discipline du test elle-même : analyse de stress, scénarios aléatoires, génération de rendements hypothétiques et rôle des tests de résistance au sein de l’ICAAP. La cohorte travaille la conception des scénarios, l’intégration au capital et un modèle de rapport ICAAP conçu pour la signature de la direction générale.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables de département risques, finance et trésorerie
- Équipes bilan, gestion du capital et tests de résistance
- Gestionnaires des risques de marché, de crédit, de contrepartie et opérationnel
- Équipes ICAAP/ILAAP, audit interne et conformité réglementaire
- Régulateurs bancaires et professionnels de la stabilité financière
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Les fondations du capital bâlois
- Les trois accords et les trois piliers
- Exigences de fonds propres éligibles sous Bâle III
- Appliquer les règles à votre banque spécifique
II.La technique des tests de résistance
- Analyse de stress et scénarios de stress aléatoires
- Génération de scénarios à partir de rendements hypothétiques
- Techniques de conduite des tests de résistance, de la fin de cycle à la crise
III.Les tests de résistance dans l’ICAAP
- Le rôle des tests de résistance dans l’ICAAP
- Meilleures pratiques et orientations réglementaires pour l’ICAAP
- Modèle type de rapport ICAAP et synthèse pour la direction
IV.Des résultats aux décisions de capital
- Intégrer les résultats de stress aux processus de gestion du capital
- Les trois risques : crédit, marché et opérationnel
- Value at Risk et Expected Shortfall dans le tableau d’adéquation
Questions fréquentes
Quelle place les tests de résistance occupent-ils dans ce programme ?
Ils en sont le centre. Après avoir posé le cadre bâlois — les accords, les piliers et les fonds propres éligibles sous Bâle III —, la masterclass approfondit la discipline du test elle-même : analyse de stress, scénarios aléatoires, génération de scénarios à partir de rendements hypothétiques et techniques de conduite des tests, de la fin de cycle à la crise.
Le cours couvre-t-il le rapport ICAAP lui-même ?
Oui. Les participants positionnent les tests de résistance au sein de l’ICAAP selon les meilleures pratiques et les orientations réglementaires, puis travaillent à partir d’un modèle type de rapport ICAAP et d’une synthèse conçus pour la signature du conseil — afin que les résultats s’intègrent au processus de gestion du capital et modifient les décisions.
À qui s’adresse cette masterclass adéquation du capital et stress tests ?
Les responsables de département risques, finance et trésorerie ; les équipes bilan, gestion du capital et tests de résistance ; les gestionnaires des risques de marché, de crédit, de contrepartie et opérationnel ; les équipes ICAAP/ILAAP, audit interne et conformité réglementaire ; ainsi que les régulateurs bancaires et professionnels de la stabilité financière.
Peut-elle être organisée en intra-entreprise, et comment les tarifs sont-ils fixés ?
Oui — une édition intra-entreprise est adaptée aux portefeuilles et aux besoins de scénarios de votre banque, animée en anglais ou en français. Les sessions suivent un calendrier glissant, les dates étant confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
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La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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