Masterclass — Adéquation des fonds propres sous Bâle III et tests de résistance
L’adéquation des fonds propres sous Bâle III avec les tests de résistance au centre — conception des scénarios, intégration à l’ICAAP et le rapport que votre régulateur lit réellement.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Un ratio de capital dit où en est la banque aujourd’hui ; seul un test de résistance crédible dit si elle survivra demain. Bâle III a remodelé le cadre des fonds propres réglementaires — normes renforcées, cadre mondial de liquidité, mesures contracycliques et ratio de levier — et a fait des tests de résistance la preuve vivante de l’adéquation plutôt qu’une formalité annuelle. Cette masterclass couvre le cadre bâlois et son application aux différents établissements, puis approfondit la discipline du test elle-même : analyse de stress, scénarios aléatoires, génération de rendements hypothétiques et rôle des tests de résistance au sein de l’ICAAP. La cohorte travaille la conception des scénarios, l’intégration au capital et un modèle de rapport ICAAP conçu pour la signature de la direction générale.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables de département risques, finance et trésorerie
- Équipes bilan, gestion du capital et tests de résistance
- Gestionnaires des risques de marché, de crédit, de contrepartie et opérationnel
- Équipes ICAAP/ILAAP, audit interne et conformité réglementaire
- Régulateurs bancaires et professionnels de la stabilité financière
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Les fondations du capital bâlois
- Les trois accords et les trois piliers
- Exigences de fonds propres éligibles sous Bâle III
- Appliquer les règles à votre banque spécifique
II.La technique des tests de résistance
- Analyse de stress et scénarios de stress aléatoires
- Génération de scénarios à partir de rendements hypothétiques
- Techniques de conduite des tests de résistance, de la fin de cycle à la crise
III.Les tests de résistance dans l’ICAAP
- Le rôle des tests de résistance dans l’ICAAP
- Meilleures pratiques et orientations réglementaires pour l’ICAAP
- Modèle type de rapport ICAAP et synthèse pour la direction
IV.Des résultats aux décisions de capital
- Intégrer les résultats de stress aux processus de gestion du capital
- Les trois risques : crédit, marché et opérationnel
- Value at Risk et Expected Shortfall dans le tableau d’adéquation
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Stress tests & gouvernance des scénarios
Scénarios, modèles et gouvernance qui résistent à la revue.
Automatiser · Smart IT
Moteur de stress tests & scénarios
Exécuter les scénarios sur un moteur, pas sur un tableur.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.