Masterclass — CRR, CRD IV et perspectives : Bâle IV, CRR II et CRD V
Le corpus prudentiel européen décodé — CRR et CRD IV aujourd’hui, et où Bâle IV, CRR II et CRD V emmènent ensuite le capital, le risque de crédit et le risque opérationnel.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
La plupart des banques savent réciter leurs ratios de fonds propres ; bien peu savent expliquer pourquoi les règles qui les produisent changent sans cesse, ni ce que Bâle IV fera aux chiffres. Cette masterclass déroule le cadre de supervision depuis les premiers principes : les principaux éléments du règlement sur les exigences de fonds propres (CRR) et de la directive sur les exigences de fonds propres (CRD), les évolutions réglementaires majeures depuis Bâle III et leur logique. Elle se tourne ensuite vers l’avenir — la banque à l’ère de Bâle IV, les propositions de CRR II et CRD V, et le régime de résolution de BRRD II et SRMR II. La cohorte évalue l’impact sur les modèles de risque de crédit en approche standard et IRB, SA-CCR, le traitement de l’IRRBB et l’approche de mesure standardisée du capital au titre du risque opérationnel.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Membres de la direction générale — CFO, COO, CRO et chefs de l’audit interne
- Responsables des risques, de la gestion du capital et de la trésorerie
- Chefs de projet Bâle IV et équipes Bâle
- Responsables de l’audit interne et de la conformité
- Professionnels ALCO, équipes ALM et contrôleurs financiers
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le cadre de supervision
- Principaux éléments du CRR et de la CRD
- Les évolutions réglementaires majeures depuis Bâle III et leur logique
- La logique des calculs de fonds propres réglementaires
II.Le capital au titre du risque de crédit sous Bâle IV
- Impact sur l’approche standard et les modèles IRB
- SA-CCR pour le risque de crédit de contrepartie
- Corrélation de défaut et corrélation d’actifs dans les modèles de crédit
III.Risques de marché, opérationnel et de taux
- Gérer l’interaction entre FRTB et Bâle IV
- L’approche de mesure standardisée du capital au titre du risque opérationnel
- Normes proposées pour le traitement de l’IRRBB
IV.La route à venir
- Les propositions de CRR II et CRD V
- BRRD II et SRMR II — redressement et résolution
- Préparer l’établissement à l’ère de Bâle IV
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
ICAAP & planification du capital
Ancrer le cadre dans votre gouvernance — prêt pour l’examen.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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