Masterclass Stress tests du risque géopolitique & résilience du capital
Le risque géopolitique ne reste pas longtemps géopolitique. Il devient pression sur le financement, stress de liquidité, détérioration du crédit, volatilité des résultats et, finalement, une décision de capital.
Format
Présentiel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les banques du CCG et des marchés émergents opèrent là où un événement géopolitique — conflit régional, sanctions, rupture des échanges, choc pétrolier ou de marché — se transmet en quelques jours par les prix des matières premières, le change, les taux, le financement transfrontalier, le comportement des dépôts, les contreparties et la performance des emprunteurs. Le défi n’est plus d’identifier le risque géopolitique ; c’est de le traduire en scénarios financiers crédibles, d’en quantifier l’impact sur les résultats, le capital et la liquidité, et de décider ce que fait la direction avant que l’appétit pour le risque ou les seuils réglementaires ne soient franchis. Cette masterclass intensive de deux jours livre un cadre pratique reliant analyse de scénarios, stress tests du capital, intégration ICAAP, résilience de la liquidité et du financement, stress tests inversés, plans de contingence et actions de gestion. Les participants travaillent la chaîne complète — événement géopolitique → canaux de transmission → impact financier → stress capital et liquidité → action de gestion — au-delà des registres qualitatifs, sur ce qui change réellement : qualité de crédit, ECL, RWA, rentabilité, dépôts, financement, LCR/NSFR, coussins et ratios de capital. Dispensée en anglais et en français au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, et en intra pour chaque établissement.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Directeurs des risques, directeurs financiers et responsables des risques
- Équipes risques d’entreprise, stress tests, ICAAP et planification du capital
- Professionnels de la trésorerie, de l’ALM et du risque de liquidité
- Équipes risque de crédit, risque de marché, finance et reporting réglementaire
- Analytique des risques, audit interne et membres de l’ALCO
- Particulièrement pertinent pour les banques commerciales, universelles, de gros, de développement et islamiques exposées au financement transfrontalier, aux matières premières, au commerce, au souverain et au risque géopolitique régional
- Les cohortes réunissent des décideurs seniors et les leaders montants qui les suivent, volontairement restreintes pour que la discussion reste pratique, entre pairs, et ancrée dans les décisions que les participants affrontent réellement
Au programme
Construit pour les décisions que les chocs géopolitiques imposent aux banques
I.Risque géopolitique & canaux de transmission bancaires — convertir les événements géopolitiques en risques et vulnérabilités propres à la banque
- Traduire conflit régional, sanctions, ruptures commerciales et chocs de politique en facteurs de risque financiers
- Canaux de transmission : pétrole, change, taux, commerce et marchés
- Évaluer les expositions souveraines, corporate, de contrepartie et de concentration
- Identifier les effets de premier ordre et de second tour sur tout le bilan
II.Construire les scénarios de stress géopolitiques — convertir les récits géopolitiques en chocs macro-financiers mesurables
- Concevoir des scénarios central, adverse et sévère-mais-plausible
- Calibrer sévérité, durée, corrélations et hypothèses de transmission
- Intégrer des chocs simultanés multiples plutôt que des facteurs isolés
- Développer des scénarios propres à la banque, alignés sur les vulnérabilités de portefeuille et de financement
III.Stress tests du capital & intégration ICAAP — du choc au CET1
- Traduire les chocs en détérioration du crédit, ECL, rentabilité et RWA
- Projeter CET1, capital total et coussins sous stress
- Évaluer l’adéquation pluriannuelle et les trajectoires d’épuisement du capital
- Relier les résultats de stress géopolitique à l’ICAAP et à la planification du capital — et éprouver les actions de gestion, contraintes et capacités de rétablissement
IV.Stress de liquidité, de financement & de contagion — quand le passif bouge en premier
- Modéliser la fuite des dépôts et la rupture du financement de gros
- Évaluer les vulnérabilités du financement transfrontalier et des concentrations
- Stresser la disponibilité du collatéral, les décotes et la liquidité de marché
- Mesurer impasses de liquidité, impacts LCR/NSFR et horizons de survie — et relier la pression de liquidité à la détérioration des résultats et du capital
V.Stress tests inversés & plans de contingence — remonter depuis le point de rupture
- Identifier les scénarios capables de franchir les seuils de capital, de liquidité ou d’appétit pour le risque
- Remonter des points de défaillance vers les vulnérabilités critiques
- Concevoir indicateurs d’alerte précoce et déclencheurs d’escalade
- Relier les résultats de stress aux plans de financement d’urgence — et vérifier que les actions contingentes restent exécutables sous stress de marché simultané
VI.Actions de gestion, ALCO & décisions du conseil — du résultat technique à la décision défendable
- Éprouver la crédibilité, le calendrier et l’impact financier des actions de gestion
- Évaluer les réponses de conservation du capital, de financement, de liquidité et de bilan
- Traduire les résultats de stress en décisions ALCO et de direction — points d’escalade, droits de décision et responsabilités sous stress
- Construire un reporting de stress concis et prospectif pour le conseil et la direction
VII.Scenario Lab — du choc géopolitique à la décision de bilan, travaillé de bout en bout
- Le choc : conflit régional, rupture des échanges, sanctions, événement pétrolier ou de marché
- La transmission : pétrole, change, taux, financement, commerce et marchés
- L’impact banque : crédit, ECL, dépôts, liquidité, résultats et RWA
- La lecture de résilience : CAR, coussins de capital, LCR/NSFR et horizon de survie de liquidité
- La réponse : action ALCO, plan de capital, financement d’urgence et mesures de rétablissement
- L’objectif n’est pas de prédire l’événement géopolitique — c’est de comprendre à quelle vitesse la banque peut identifier, quantifier et répondre à ses conséquences financières
Questions fréquentes
Est-ce un programme de risque géopolitique ou de stress tests bancaires ?
C’est un programme de stress tests et de résilience bancaires construit autour du risque géopolitique. L’objet n’est pas la prévision politique. Les participants apprennent comment les événements géopolitiques se transmettent aux risques de crédit, de marché, de liquidité, de résultats et de capital — et comment intégrer ces impacts dans l’analyse de scénarios, l’ICAAP, les stress tests de liquidité, la planification du capital et les actions de gestion.
Le programme couvre-t-il l’ICAAP, la liquidité et la planification du capital ?
Oui. Le programme relie les scénarios géopolitiques à l’ICAAP, à l’adéquation du capital, à la rentabilité, aux ECL, aux RWA, au stress de liquidité, à la résilience du financement, au LCR/NSFR, aux stress tests inversés, aux plans de contingence et aux actions de gestion.
Le programme est-il pertinent pour les banques du CCG ?
Oui. Il est particulièrement pertinent pour les banques opérant sur des marchés interconnectés où les prix du pétrole, le commerce régional, le financement transfrontalier, le change, les expositions souveraines, les sanctions et les ruptures géopolitiques peuvent rapidement affecter le bilan. Les cas peuvent être adaptés aux structures bancaires du CCG et aux attentes prudentielles.
Ce programme peut-il être organisé en intra ?
Oui. Une édition intra peut être adaptée aux portefeuilles de l’établissement, à sa structure de financement, à son appétit pour le risque, à son cadre ICAAP, à sa méthodologie de stress tests et à ses expositions géopolitiques pertinentes. Les ateliers de scénarios peuvent être construits autour des vulnérabilités propres de la banque et de son cadre d’actions de gestion.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
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Exécuter les scénarios sur un moteur, pas sur un tableur.
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Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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