Masterclass avancée résilience de la liquidité, ALM, stress tests & planification du capital intégrant le climat
La résilience du bilan ne se construit pas dans les rapports — elle se construit dans la qualité des décisions prises avant l’arrivée du stress.
Format
Présentiel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
La prochaine phase de la résilience du bilan ne se jugera pas aux ratios d’aujourd’hui, mais à la capacité de la banque à gérer pression sur le financement, comportement des dépôts, mouvements de taux, concentrations sectorielles, risque financier lié au climat et consommation de capital quand les conditions changent. ALM, trésorerie, risques, finance, conformité, planification du capital et audit interne ne peuvent plus travailler sur des rapports séparés et des hypothèses déconnectées. Ancrée aux normes de liquidité de Bâle III (LCR, NSFR), aux principes de saine gestion du risque de liquidité et aux principes climatiques du Comité de Bâle, cette masterclass intensive de deux jours construit un modèle opérationnel unique reliant risque de liquidité, discipline LCR et NSFR, stress tests, financement d’urgence, évaluation du risque climatique, planification du capital et décisions ALCO. Les participants repartent capables de traduire les analyses techniques en actions ALCO, en éclairage pour la direction générale, en reporting prêt pour le conseil et en éléments probants prêts pour le superviseur — avec les limites, seuils de déclenchement et disciplines d’escalade qui tiennent quand les conditions de financement se retournent.
Ce que vous ferez
Qui participe
Professionnels seniors de l’ALM, de la trésorerie, des risques, de la finance, de la conformité, de la planification du capital et de l’audit interne : responsables ALM et trésorerie, responsables risque de liquidité et de marché, responsables stress tests et planification du capital, membres et secrétaires d’ALCO, membres de comités des risques du conseil, responsables finance et reporting réglementaire, auditeurs internes couvrant la trésorerie et les risques de bilan — dans les banques commerciales, universelles, de développement et islamiques, et au sein des équipes de supervision qui les contrôlent.
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Résilience de la liquidité et gouvernance ALM
- Le rôle évolutif de l’ALCO dans la résilience du bilan, la surveillance de la liquidité et le challenge stratégique des risques
- Relier liquidité, stratégie de financement, pression sur la marge, consommation de capital et appétit pour le risque dans une même discussion
- Limites praticables, seuils de déclenchement, points d’escalade et attentes de gouvernance sous stress
- Coordination entre trésorerie, ALM, risques, finance, conformité et audit interne
II.LCR, NSFR et stratégie de financement
- Interprétation praticable du LCR, du NSFR, des HQLA, des coussins de liquidité et des attentes de reporting réglementaire
- Comportement des dépôts, concentration du financement, impasses de maturité et risque de refinancement dans des marchés changeants
- Indicateurs d’alerte précoce de dégradation de la liquidité, de pression sur le financement et de vulnérabilité du bilan
- Relier les métriques de liquidité à la diversification du financement, à la revue ALCO et aux décisions de la direction générale
III.Stress tests de liquidité et préparation du plan de financement d’urgence
- Concevoir des scénarios de stress de liquidité réalistes, des horizons de survie et des hypothèses de sévérité
- Hypothèses de flux, retraits de dépôts, pression sur le collatéral et contraintes d’accès au marché passés en revue
- Relier les résultats de stress à des actions de gestion crédibles, à l’escalade et au bon tempo de décision
- Gouvernance du plan de financement d’urgence, responsabilités, déclencheurs d’activation et discipline de communication de crise
IV.Risque financier lié au climat
- Transmission du risque climatique par les secteurs, les emprunteurs, les garanties et la qualité de crédit
- Liens entre exposition climatique, provisions, volatilité des résultats, résilience du portefeuille et planification du capital
- Stress tests sensibles au climat pour les secteurs vulnérables et les concentrations d’emprunteurs
- Préparation de la gouvernance, du reporting et des publications pour la direction générale et la surveillance du conseil
V.Planification du capital et résilience des résultats
- Impact en capital du stress de liquidité, de la dégradation du crédit, du risque de concentration et de la pression sur les résultats
- Hypothèses prospectives de planification du capital sous des conditions de croissance, de financement et de risque changeantes
- Relier rentabilité, croissance du bilan, coussins de capital et discipline d’appétit pour le risque
- Actions de gestion, challenge au niveau du conseil et limites pratiques en scénarios adverses
VI.ALCO, reporting au conseil et préparation prudentielle
- Reporting ALCO et conseil pour la liquidité, l’ALM, les stress tests, le risque climatique et le capital
- Traduire les analyses techniques de risque en discussion de gestion claire et en éclairages orientés décision
- Documentation, contrôles, considérations d’audit et attentes d’assurance selon les trois lignes
- Renforcer le dialogue prudentiel par une gouvernance plus claire, la discipline des éléments probants et le challenge interne
Questions fréquentes
Comment le risque climatique s’inscrit-il dans une masterclass liquidité et ALM ?
Comme l’une des conditions auxquelles le bilan doit résister. Le programme est ancré aux principes climatiques du Comité de Bâle comme aux normes de liquidité de Bâle III, et travaille la transmission du risque financier lié au climat par les secteurs, les emprunteurs, les garanties et la qualité de crédit vers les provisions, la volatilité des résultats et la planification du capital — y compris des stress tests sensibles au climat pour les secteurs vulnérables et les concentrations.
Que sauront faire les participants à l’issue du programme ?
Traduire les analyses techniques en décisions : actions ALCO, éclairage pour la direction générale, reporting prêt pour le conseil et éléments probants prêts pour le superviseur. Les participants repartent capables de défendre sous pression les hypothèses LCR, NSFR, HQLA et horizons de survie, de relier les scénarios de stress aux résultats, au capital et aux actions de gestion, et de fixer les limites, seuils et disciplines d’escalade qui tiennent quand les conditions de financement se retournent.
Qui devrait participer ?
Des professionnels seniors de l’ALM, de la trésorerie, des risques, de la finance, de la conformité, de la planification du capital et de l’audit interne : responsables ALM et trésorerie, risque de liquidité et de marché, stress tests et planification du capital, membres et secrétaires d’ALCO, membres de comités des risques du conseil, auditeurs internes couvrant la trésorerie et les risques de bilan — banques commerciales, universelles, de développement et islamiques, et équipes de supervision.
Le programme peut-il être adapté en intra ?
Oui. Une édition intra peut être construite autour du profil de financement, du comportement des dépôts, des expositions climatiques et de la gouvernance ALCO de votre établissement, en anglais ou en français — chaque programme BIZENIUS est disponible dans les deux langues. Les cohortes publiques suivent un calendrier glissant, dates confirmées sur demande ; frais et devis communiqués sur demande.
Partager ce programme
Vous connaissez la bonne personne pour cette place ?Recommander un collègue →
Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Liquidité & ILAAP
Un ILAAP que la trésorerie pilote et que le superviseur accepte.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
Programmes associés
Masterclass avancée — Trésorerie, stratégie ALCO, stress tests de liquidité et protection de la rentabilité
Une banque peut paraître liquide et perdre de la marge en silence — deux jours qui relient trésorerie, ALCO, stress tests de liquidité, FTP, IRRBB, comportement des dépôts et coût de financement en un seul cadre de décision de bilan qui protège la rentabilité.
Voir le programmeGestion du risque de liquidité & ILAAP
Modélisation comportementale des dépôts, un ILAAP rédigé comme preuve de maîtrise et un plan de financement d’urgence qui cite des noms — la liquidité pour les dirigeants qui doivent garder financée la confiance du marché.
AOÛT 2026 · Dubai · +1 autres
Voir le programmeMasterclass gestion du risque de change, ALM avancée & résilience du capital
Risque de change, IRRBB, liquidité et capital traités comme une seule stratégie de bilan — un briefing exécutif de deux jours qui met trésorerie, risque, finance et audit dans la même salle, sur les mêmes hypothèses, prêts pour les mêmes questions du superviseur.
Voir le programmeBanking & Finance
Partez avec la brochure.
Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.