Masterclass avancée ICAAP, stress tests & planification du capital
Les régulateurs n’acceptent plus un ICAAP qui vit dans un classeur — l’adéquation du capital se prouve dans les décisions qu’il pilote, pas dans les documents qu’il remplit.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les superviseurs veulent voir l’ICAAP intégré à la gouvernance, à la prise de décision, aux stress tests et à la gestion des risques — et la documentation pour le prouver. Cette masterclass avancée, animée par des praticiens seniors et des experts de l’industrie, examine les derniers outils, techniques et pratiques d’allocation du capital économique au sein d’une institution financière, puis démontre comment exécuter au mieux l’ICAAP au regard de ces attentes prudentielles. Les sessions couvrent les composantes clés de l’ICAAP et l’évolution de la réglementation bancaire — gouvernance et appétence au risque, adéquation du capital, tests de résistance d’entreprise, allocation et planification du capital, le use test et le reporting — ainsi que les tests de résistance sous les Piliers 2 et 3, le test de résistance de liquidité et l’alignement sur Bâle III.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Gestionnaires des risques et responsables de la gestion des risques
- Directeurs financiers, équipes trésorerie, finance et comptabilité
- Équipes risque de crédit, risque de marché et Bâle
- Managers chargés de la mise en œuvre de l’ICAAP
- Banquiers centraux, régulateurs bancaires et responsables métier
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.L’ICAAP et l’évolution de la réglementation bancaire
- La gouvernance des risques, appétence au risque comprise
- Adéquation du capital, allocation et planification du capital
- Tests de résistance d’entreprise et use test
- Le processus de reporting
II.Le capital économique
- Derniers outils, techniques et pratiques d’allocation
- Calculer le capital économique pour les risques de crédit, de marché et opérationnels
- L’usage stratégique du capital économique
- Exigences de capital économique face aux exigences réglementaires
III.Les tests de résistance dans le nouveau paysage réglementaire
- Les exigences des Piliers 2 et 3 de l’Accord de Bâle
- Meilleures pratiques en tests de résistance
- Le test de résistance de liquidité
- Soutenabilité de l’activité et alignement sur Bâle III
IV.Exécution et documentation
- Procédures pas à pas pour conduire les tests de résistance
- Préparation et conservation de la documentation
- Les problèmes pratiques de la création d’un ICAAP ou d’un ICARA — et comment les surmonter
Questions fréquentes
Quel est le niveau de cette masterclass ICAAP ?
Elle s’adresse aux praticiens qui travaillent déjà avec l’ICAAP : gestionnaires et responsables des risques, directeurs financiers et équipes trésorerie, équipes risque de crédit, risque de marché et Bâle, managers chargés de la mise en œuvre de l’ICAAP, banquiers centraux et régulateurs. Plutôt que d’introduire le cadre, elle examine les derniers outils et pratiques d’allocation du capital économique et la manière d’exécuter l’ICAAP au regard des attentes prudentielles.
La masterclass couvre-t-elle les stress tests de liquidité en plus du capital ?
Oui. Les tests de résistance sont traités de bout en bout : procédures pas à pas pour conduire les tests de capital, éléments quantitatifs et qualitatifs qui rendent un test crédible, exigences des Piliers 2 et 3 de l’Accord de Bâle, test de résistance de liquidité et alignement sur Bâle III — jusqu’à la planification du capital, l’appétence au risque et le use test.
Le programme est-il pertinent si nous préparons un ICARA plutôt qu’un ICAAP ?
Oui. Un volet dédié traite des problèmes pratiques de la création d’un ICAAP ou d’un ICARA et de la manière de les surmonter, ainsi que d’une documentation structurée pour répondre aux exigences internes et à celles du régulateur — préparation et conservation comprises. Les disciplines enseignées — gouvernance, stress tests, allocation du capital et use test — valent pour les deux régimes.
Peut-elle être organisée en intra, et comment les frais sont-ils établis ?
Oui. Comme chaque programme BIZENIUS, la masterclass est disponible en intra et adaptée à l’établissement — votre cadre de capital, votre méthodologie de stress tests et la documentation attendue par votre superviseur. Elle est dispensée en anglais et en français. Les frais sont communiqués sur demande, les dates étant disponibles sur demande selon un calendrier glissant.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Dispositifs de capital bâlois du pilier 1 au pilier 3
- Construction de l’ICAAP et de l’ILAAP et revue prudentielle
- Méthodologies de stress test et planification du capital
- Ratios de liquidité et de levier sous Bâle III/IV
- Mesure du risque de marché et de contrepartie
- Plans de redressement et relation avec le régulateur
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Assurance · Banques centrales & supervision
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Exercices pratiques sur des données bancaires réalistes
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Stress tests & gouvernance des scénarios
Scénarios, modèles et gouvernance qui résistent à la revue.
Automatiser · Smart IT
Moteur de stress tests & scénarios
Exécuter les scénarios sur un moteur, pas sur un tableur.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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Rédigé par les praticiens qui animent le programme — à lire avant de nous contacter.
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