Masterclass — ICAAP, tests de résistance (capital et liquidité) et capital économique
L’exécution de l’ICAAP et le capital économique en une seule masterclass — tests de résistance de capital et de liquidité, une documentation que les régulateurs acceptent et un capital alloué là où il rapporte.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les régulateurs n’acceptent plus un ICAAP qui vit dans un classeur : ils veulent voir l’intégration avec la gouvernance, la prise de décision, les tests de résistance et la gestion des risques — et la documentation pour le prouver. Cette masterclass, animée par des praticiens seniors et des experts de l’industrie, examine les derniers outils, techniques et pratiques d’allocation du capital économique au sein d’une institution financière, puis démontre comment exécuter au mieux l’ICAAP au regard de ces attentes prudentielles. Les sessions couvrent les composantes clés de l’ICAAP et l’évolution de la réglementation bancaire — gouvernance et appétence au risque, adéquation du capital, tests de résistance d’entreprise, allocation et planification du capital, le use test et le reporting — ainsi que les tests de résistance sous les Piliers 2 et 3, le test de résistance de liquidité et l’alignement sur Bâle III.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Gestionnaires des risques et responsables de la gestion des risques
- Directeurs financiers, équipes trésorerie, finance et comptabilité
- Équipes risque de crédit, risque de marché et Bâle
- Managers chargés de la mise en œuvre de l’ICAAP
- Banquiers centraux, régulateurs bancaires et responsables métier
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.L’ICAAP et l’évolution de la réglementation bancaire
- La gouvernance des risques, appétence au risque comprise
- Adéquation du capital, allocation et planification du capital
- Tests de résistance d’entreprise et use test
- Le processus de reporting
II.Le capital économique
- Derniers outils, techniques et pratiques d’allocation
- Calculer le capital économique pour les risques de crédit, de marché et opérationnels
- L’usage stratégique du capital économique
- Exigences de capital économique face aux exigences réglementaires
III.Les tests de résistance dans le nouveau paysage réglementaire
- Les exigences des Piliers 2 et 3 de l’Accord de Bâle
- Meilleures pratiques en tests de résistance
- Le test de résistance de liquidité
- Soutenabilité de l’activité et alignement sur Bâle III
IV.Exécution et documentation
- Procédures pas à pas pour conduire les tests de résistance
- Préparation et conservation de la documentation
- Les problèmes pratiques de la création d’un ICAAP ou d’un ICARA — et comment les surmonter
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Liquidité & ILAAP
Un ILAAP que la trésorerie pilote et que le superviseur accepte.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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