Masterclass ICAAP & ILAAP : dispositifs de capital et de liquidité
Deux jours de construction opérationnelle des dispositifs ICAAP et ILAAP sous Bâle II/III — modèles types, tests de résistance, plans de financement et documentation prête pour le SREP, à destination des institutions des marchés émergents.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
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Un ICAAP rédigé pour le classeur échoue à sa seule mission : convaincre le superviseur que la banque comprend ses propres risques. Cette masterclass de deux jours guide banques et institutions financières dans la mise en œuvre pratique du processus interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres (ICAAP) et du processus interne d’évaluation de l’adéquation de la liquidité (ILAAP) — ancrée dans les lignes directrices de Bâle II/III, adaptée aux marchés émergents et en développement, et délivrée de manière bilingue en anglais et en français. Les participants travaillent en pratique sur des modèles types prêts à l’emploi et des études de cas réelles couvrant les risques au-delà du pilier 1, les tests de résistance internes, le LCR, le NSFR et les horizons de survie, le financement d’urgence et le dialogue avec le superviseur dans le cadre du SREP. Qu’il s’agisse de bâtir un premier dispositif ou d’en renforcer un existant, la cohorte repart avec une feuille de route claire pour ancrer l’ICAAP et l’ILAAP dans la gestion des risques d’entreprise et la planification stratégique.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Directeurs des risques (CRO), directeurs financiers (CFO) et membres du conseil ou de l’ALCO
- Responsables des risques, de l’ALM et de la trésorerie
- Équipes conformité Bâle, reporting réglementaire et planification du capital
- Auditeurs internes, contrôleurs des risques et professionnels du conseil travaillant avec les banques
- Direction générale des banques de développement et des institutions de microfinance
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Fondements et gouvernance
- Les principes ICAAP et ILAAP sous le cadre bâlois
- Rôles et responsabilités de gouvernance, de surveillance et d’exécution
- Attentes prudentielles et dialogue avec le superviseur dans le cadre du SREP
II.Le capital : construire l’ICAAP
- Inventaire des risques et évaluation de la matérialité au-delà du pilier 1
- Quantifier les exigences de fonds propres avec des modèles simplifiés et internes
- La planification prospective du capital sur un horizon pluriannuel
III.La liquidité : construire l’ILAAP
- L’exposition à la liquidité au travers des asymétries de flux et des impasses de financement
- LCR, NSFR et horizons de survie
- Le plan de financement d’urgence et la continuité d’activité
IV.Tests de résistance et documentation
- Scénarios mono-risque, combinés et inversés
- Traduire les résultats en coussins de capital et de liquidité
- Documentation pour le conseil et les régulateurs ; modèles types et études de cas
- L’intégration à la stratégie et au reporting ALCO
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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Liquidité & ILAAP
Un ILAAP que la trésorerie pilote et que le superviseur accepte.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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