Masterclass — Dispositif ICLAAP, tests de résistance et gestion du risque de liquidité
L’ICAAP et l’ILAAP conduits comme une seule discipline — structure, identification des écarts, tests de résistance et mécanique du LCR et du NSFR, avec la conception du reporting que les superviseurs attendent réellement.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
La plupart des banques traitent l’ICAAP et l’ILAAP comme deux documents annuels plutôt que comme une discipline unifiée de capital et de liquidité — et les superviseurs le voient. Cette masterclass couvre la structure des exigences ICAAP et ILAAP de bout en bout : objectifs, rôles et responsabilités, composantes techniques, conception du reporting et attentes des régulateurs. Les participants apprennent à distinguer l’indispensable du souhaitable et de ce qui peut attendre, et à identifier rapidement les écarts dans leur propre organisation. La cohorte travaille l’allocation du capital sous Bâle III, les exigences LCR et NSFR et leur interaction interne, la technique des tests de résistance, le plan de financement d’urgence et l’harmonisation des deux processus en un ICLAAP unique.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Directeurs des risques (CRO) et responsables des risques de liquidité, de marché et de trésorerie
- Responsables ALM et gestion de bilan
- Directeurs financiers, équipes finance, comptabilité et reporting
- Audit interne, conformité et responsables de programmes Bâle III
- Régulateurs et responsables métier
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.L’ICAAP
- Structure et objectifs des exigences ICAAP
- Lignes directrices de Bâle III et allocation du capital
- Les bénéfices de l’ICAAP au-delà de la conformité réglementaire
- Défis sectoriels et défis propres à chaque banque
II.L’ILAAP, le LCR et le NSFR
- Mettre en œuvre les exigences et le reporting ILAAP
- LCR — les exigences du ratio de couverture des besoins de liquidité
- NSFR — les exigences du ratio de financement stable net
- L’interaction interne LCR/NSFR au service d’une meilleure gestion des risques
III.Tests de résistance
- Techniques des tests de résistance en capital et en liquidité
- Les éléments quantitatifs et qualitatifs d’un test crédible
- Tests de résistance et plan de financement d’urgence
- Le suivi des tests de résistance au sein du risque de liquidité
IV.Harmonisation — l’ICLAAP
- ICAAP + ILAAP : un processus, une gouvernance
- Rôles, responsabilités et conception du reporting
- Ce que les régulateurs attendent de voir
- Identifier les écarts dans votre propre organisation
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Liquidité & ILAAP
Un ILAAP que la trésorerie pilote et que le superviseur accepte.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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