Masterclass ICAAP : préparation, revue prudentielle et déploiement
L’ICAAP construit pas à pas par études de cas — dispositif, structure du rapport, tests de résistance et tests de résistance inversés, et le lien avec le SREP que les superviseurs sondent.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Depuis que Bâle II a mis le capital économique à l’agenda de chaque superviseur, les banques butent sur la même question : comment les exigences internes de capital se rapportent aux exigences réglementaires, et comment démontrer que l’écart est géré. Cette masterclass ancre les participants dans les concepts les plus importants du capital économique — et là où, et pourquoi, ils divergent du capital réglementaire. Des études de cas simulent, pas à pas, la production d’un dispositif ICAAP par une banque, donnant à la cohorte une connaissance approfondie des approches de gestion des risques et du capital et de leur présentation dans le rapport ICAAP. Les différences entre les dispositifs des petites et des grandes banques sont explicitées, de même que le lien avec le SREP et les attentes prudentielles.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes risques, trésorerie et ALM
- Directeurs financiers, directeurs des risques, équipes finance et comptabilité
- Équipes audit interne, conformité et reporting
- Responsables de programmes Bâle III et ICAAP/ILAAP
- Banquiers centraux et régulateurs
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Capital économique et capital réglementaire
- Les concepts de capital économique depuis Bâle II
- Comment et pourquoi capital économique et capital réglementaire diffèrent
- L’adéquation du capital dans le cadre de risques au sens large
II.Les composantes de l’ICAAP
- Modèle d’affaires et stratégie
- Gouvernance des risques et cadre de gestion
- Cadre d’appétence au risque — synthèse et objectifs
- Données de risque, agrégation et systèmes informatiques
III.Tests de résistance et analyse de scénarios
- Le rôle des tests de résistance dans la planification du capital
- Tests de résistance sur les exigences internes de capital
- Les tests de résistance inversés
- Exploiter efficacement les résultats d’analyse de scénarios
IV.Reporting et revue prudentielle
- La structure du rapport ICAAP
- Le lien avec le SREP
- Les attentes prudentielles et comment y répondre
- Dispositifs des petites banques face aux grandes
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
ICAAP & planification du capital
Ancrer le cadre dans votre gouvernance — prêt pour l’examen.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
Programmes associés
Masterclass — ICAAP, tests de résistance (capital et liquidité) et capital économique
L’exécution de l’ICAAP et le capital économique en une seule masterclass — tests de résistance de capital et de liquidité, une documentation que les régulateurs acceptent et un capital alloué là où il rapporte.
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L’ICAAP et l’ILAAP conduits comme une seule discipline — structure, identification des écarts, tests de résistance et mécanique du LCR et du NSFR, avec la conception du reporting que les superviseurs attendent réellement.
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Deux jours pour bâtir un ILAAP qui tient — appétence au risque de liquidité, tests de résistance, financement d’urgence et documentation alignés sur Bâle III et les attentes de la BCE et de l’ABE.
Voir le programmeBanking & Finance
Partez avec la brochure.
Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.