Masterclass — Tests de résistance ILAAP et gestion du risque de liquidité
L’ILAAP, les tests de résistance et le risque de liquidité au-delà de l’état d’esprit de conformité — mécanique LCR/NSFR, TCI/FTP, liquidité intrajournalière et un plan de financement d’urgence qui fonctionnerait réellement.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
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Les superviseurs ne demandent plus si les banques sont résilientes ; ils demandent désormais à quel point l’ICAAP et l’ILAAP sont réellement internes — ancrés dans les opérations et la prise de décision métier, intégrés au cadre de gestion des risques et utilisés pour le pilotage stratégique. Les derniers documents d’orientation rendent la direction explicite : les banques sont mises au défi d’abandonner l’état d’esprit de pure conformité et de gérer conjointement stratégie et risque. Cette masterclass travaille la construction d’un ILAAP sur ces bases — exigences LCR et NSFR et leur interaction interne, calcul du risque de liquidité y compris intrajournalier, les problèmes des prix de cession interne (FTP), la comptabilisation du risque de liquidité, et des tests de résistance reliés à un plan de financement d’urgence qui fonctionnerait dans un événement réel.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Directeurs des risques (CRO), responsables et gestionnaires des risques
- Responsables et gestionnaires du risque de liquidité et de la trésorerie
- Équipes de gestion de bilan et de gestion actif-passif
- Responsables et gestionnaires du risque de marché
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Les attentes prudentielles
- L’évolution des attentes ICAAP/ILAAP
- L’ancrage dans les opérations et la prise de décision
- Le pilotage stratégique au-delà de l’état d’esprit de conformité
II.Règles et ratios de liquidité
- Une introduction aux règles du risque de liquidité
- Les exigences LCR et NSFR
- L’interaction interne LCR/NSFR
- La gestion du risque de liquidité intrajournalière
III.ALM et prix de cession interne (FTP)
- Actifs, passifs et bilan
- Les problèmes des prix de cession interne (FTP)
- La comptabilisation du risque de liquidité
IV.Tests de résistance et financement d’urgence
- Le risque de liquidité — approche et calculs
- Tests de résistance et plan de financement d’urgence
- Gérer la liquidité sur des bases stratégiques et de politique interne
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Liquidité & ILAAP
Un ILAAP que la trésorerie pilote et que le superviseur accepte.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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