Masterclass — Cadres intégrés ALM, IRRBB, ICAAP et risque climatique
ALM, IRRBB, ICAAP/ILAAP et risque climatique reliés en un seul cadre de bilan — modélisation EaR/EVE, tests de résistance unifiés et information de gestion digne de l’ALCO.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
La plupart des banques conduisent la gestion actif-passif (ALM), l’IRRBB, l’ICAAP et le risque climatique comme quatre exercices parallèles avec quatre jeux d’hypothèses — et le bilan paie la déconnexion. Ce programme de niveau exécutif les relie en un seul cadre de gouvernance et d’analyse, aligné sur les exigences évolutives de Bâle III/III+, les normes de publication climatique de l’ISSB et les attentes prudentielles des marchés émergents comme avancés. Les participants travaillent les approches de modélisation avancées, le calibrage comportemental de la liquidité, les tests de résistance de capital et de financement, et l’information de gestion prospective pour l’ALCO, les risques et la finance. Des études de cas issues de plusieurs juridictions montrent comment les institutions de premier plan ancrent les tests de résistance climatiques et la traduction de l’IRRBB en capital dans leurs cycles ICAAP et de publication. La cohorte repart capable de concevoir, d’évaluer et de mettre en œuvre le cadre intégré.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables ALM, trésorerie et gestion de bilan
- Membres d’ALCO et dirigeants des risques
- Responsables ICAAP, ILAAP et IRRBB
- Équipes finance, planification du capital et reporting réglementaire
- Membres du conseil d’administration et des comités exécutifs pilotant la stratégie de bilan
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Un cadre, quatre disciplines
- Les interconnexions entre ALM, IRRBB, ICAAP et risque climatique
- Le contexte Bâle III/III+ et publication ISSB
- La gouvernance entre ALCO, risques et finance
- Indicateurs d’appétence au risque et tableaux de bord intégrés
II.Mesure de l’IRRBB et traduction en capital
- Modélisation de sensibilité Earnings-at-Risk (EaR)
- La valeur économique des fonds propres (EVE) sous chocs de taux
- La traduction de l’IRRBB en capital dans l’ICAAP
III.Liquidité et modélisation comportementale
- Le calibrage comportemental de la liquidité
- L’analyse de la concentration du financement
- Optimisation du LCR/NSFR en situation de tension
- La planification du financement d’urgence
IV.Risque climatique et publication
- Construction de scénarios climatiques et quantification des impacts
- Risques physiques et de transition dans les métriques de crédit, de liquidité et de capital
- Des tests de résistance unifiés sur des hypothèses macroéconomiques communes
- Stratégies de publication alignées sur les recommandations de l’ISSB, du Comité de Bâle et du FMI
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Risque de taux du portefeuille bancaire
Mesure, limites et couverture que le conseil peut défendre.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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