Masterclass — Gestion du risque de liquidité (normes de liquidité de Bâle III incluses)
Un dispositif pratique de risque de liquidité avec calcul appliqué du LCR et du NSFR, interaction avec l’IRRBB, et études de cas de stress de liquidité comme de meilleures pratiques.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
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Adopter les normes de liquidité de Bâle III sur le papier est facile ; les faire fonctionner dans un environnement bancaire réel est là où les établissements achoppent. Cette masterclass emprunte une voie pratique pour mettre en œuvre un dispositif de gestion du risque de liquidité et les normes de liquidité de Bâle III, avec des exercices sur tableur de calcul du LCR et du NSFR et de leur interaction avec le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire (IRRBB). Des études de cas de stress de liquidité comme de gestion exemplaire — tirées des marchés matures et émergents, des conditions actuelles et des crises antérieures — ancrent la discussion sur l’analyse de la liquidité, la gouvernance, la prévision, les tests de résistance et les plans d’urgence, ainsi que sur les règles de compensation et d’appels de marge des dérivés.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes de gestion actif-passif et de gestion de bilan
- Fonctions risque bancaire et risque pays
- Équipes de gestion et de modélisation du capital
- Responsables de la conformité
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Dispositif et normes
- Mettre en œuvre un dispositif de gestion du risque de liquidité
- Les normes de liquidité de Bâle III dans un environnement bancaire réel
- Règles de compensation et d’appels de marge des dérivés
II.Calculer les ratios
- Exercices sur tableur : LCR et NSFR
- NSFR : définitions réglementaires, défis et impact attendu
- Interaction avec les exigences IRRBB
III.Analyse et prévision
- Modélisation des flux de trésorerie contractuels versus comportementaux
- Les limites des ratios de liquidité générale et réduite
- Sources de liquidité alternatives lorsque l’accès au marché se dégrade
IV.Gouvernance et stress
- Gouvernance, prévision et tests de résistance de la liquidité
- Plans d’urgence et études de cas de crise
- Audit interne et externe du dispositif de liquidité
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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