Masterclass — Gestion du risque de liquidité (normes de liquidité de Bâle III incluses)
Un dispositif pratique de risque de liquidité avec calcul appliqué du LCR et du NSFR, interaction avec l’IRRBB, et études de cas de stress de liquidité comme de meilleures pratiques.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
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Adopter les normes de liquidité de Bâle III sur le papier est facile ; les faire fonctionner dans un environnement bancaire réel est là où les établissements achoppent. Cette masterclass emprunte une voie pratique pour mettre en œuvre un dispositif de gestion du risque de liquidité et les normes de liquidité de Bâle III, avec des exercices sur tableur de calcul du LCR et du NSFR et de leur interaction avec le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire (IRRBB). Des études de cas de stress de liquidité comme de gestion exemplaire — tirées des marchés matures et émergents, des conditions actuelles et des crises antérieures — ancrent la discussion sur l’analyse de la liquidité, la gouvernance, la prévision, les tests de résistance et les plans d’urgence, ainsi que sur les règles de compensation et d’appels de marge des dérivés.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes de gestion actif-passif et de gestion de bilan
- Fonctions risque bancaire et risque pays
- Équipes de gestion et de modélisation du capital
- Responsables de la conformité
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Dispositif et normes
- Mettre en œuvre un dispositif de gestion du risque de liquidité
- Les normes de liquidité de Bâle III dans un environnement bancaire réel
- Règles de compensation et d’appels de marge des dérivés
II.Calculer les ratios
- Exercices sur tableur : LCR et NSFR
- NSFR : définitions réglementaires, défis et impact attendu
- Interaction avec les exigences IRRBB
III.Analyse et prévision
- Modélisation des flux de trésorerie contractuels versus comportementaux
- Les limites des ratios de liquidité générale et réduite
- Sources de liquidité alternatives lorsque l’accès au marché se dégrade
IV.Gouvernance et stress
- Gouvernance, prévision et tests de résistance de la liquidité
- Plans d’urgence et études de cas de crise
- Audit interne et externe du dispositif de liquidité
Questions fréquentes
Ce cours sur le risque de liquidité est-il appliqué ?
Oui. Les participants calculent le LCR et le NSFR au travers d’exercices sur tableur et travaillent leur interaction avec le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire (IRRBB). Des études de cas de stress de liquidité comme de gestion exemplaire — tirées des marchés matures et émergents, des conditions actuelles et des crises antérieures — ancrent la discussion.
À qui s’adresse cette masterclass ?
Aux équipes de gestion actif-passif et de gestion de bilan, aux fonctions risque bancaire et risque pays, aux équipes de gestion et de modélisation du capital, et aux responsables de la conformité. Elle outille également les auditeurs internes et externes pour auditer la liquidité de la banque et son dispositif de liquidité Bâle III.
Dans quelles langues et sous quels formats le cours est-il animé ?
BIZENIUS anime la masterclass en anglais et en français, et une édition intra-entreprise peut être adaptée à votre bilan et à votre contexte de marché. Les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Pratique de l’ALCO et politique de trésorerie
- Conception et refonte du prix de cession interne
- Mesure de l’IRRBB : sensibilité de la VE et de la MNI
- Risque de liquidité : LCR, NSFR et financement de contingence
- Dispositifs de capital bâlois du pilier 1 au pilier 3
- Construction de l’ICAAP et de l’ILAAP et revue prudentielle
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Assurance · Banques centrales & supervision
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Ateliers de modélisation et simulations de bilan
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
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