Masterclass — Gestion du risque de liquidité (normes de liquidité de Bâle III incluses)
Un dispositif pratique de risque de liquidité avec calcul appliqué du LCR et du NSFR, interaction avec l’IRRBB, et études de cas de stress de liquidité comme de meilleures pratiques.
Format
Présentiel · Virtuel
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Adopter les normes de liquidité de Bâle III sur le papier est facile ; les faire fonctionner dans un environnement bancaire réel est là où les établissements achoppent. Cette masterclass emprunte une voie pratique pour mettre en œuvre un dispositif de gestion du risque de liquidité et les normes de liquidité de Bâle III, avec des exercices sur tableur de calcul du LCR et du NSFR et de leur interaction avec le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire (IRRBB). Des études de cas de stress de liquidité comme de gestion exemplaire — tirées des marchés matures et émergents, des conditions actuelles et des crises antérieures — ancrent la discussion sur l’analyse de la liquidité, la gouvernance, la prévision, les tests de résistance et les plans d’urgence, ainsi que sur les règles de compensation et d’appels de marge des dérivés.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes de gestion actif-passif et de gestion de bilan
- Fonctions risque bancaire et risque pays
- Équipes de gestion et de modélisation du capital
- Responsables de la conformité
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Dispositif et normes
- Mettre en œuvre un dispositif de gestion du risque de liquidité
- Les normes de liquidité de Bâle III dans un environnement bancaire réel
- Règles de compensation et d’appels de marge des dérivés
II.Calculer les ratios
- Exercices sur tableur : LCR et NSFR
- NSFR : définitions réglementaires, défis et impact attendu
- Interaction avec les exigences IRRBB
III.Analyse et prévision
- Modélisation des flux de trésorerie contractuels versus comportementaux
- Les limites des ratios de liquidité générale et réduite
- Sources de liquidité alternatives lorsque l’accès au marché se dégrade
IV.Gouvernance et stress
- Gouvernance, prévision et tests de résistance de la liquidité
- Plans d’urgence et études de cas de crise
- Audit interne et externe du dispositif de liquidité
Questions fréquentes
Ce cours sur le risque de liquidité est-il appliqué ?
Oui. Les participants calculent le LCR et le NSFR au travers d’exercices sur tableur et travaillent leur interaction avec le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire (IRRBB). Des études de cas de stress de liquidité comme de gestion exemplaire — tirées des marchés matures et émergents, des conditions actuelles et des crises antérieures — ancrent la discussion.
À qui s’adresse cette masterclass ?
Aux équipes de gestion actif-passif et de gestion de bilan, aux fonctions risque bancaire et risque pays, aux équipes de gestion et de modélisation du capital, et aux responsables de la conformité. Elle outille également les auditeurs internes et externes pour auditer la liquidité de la banque et son dispositif de liquidité Bâle III.
Dans quelles langues et sous quels formats le cours est-il animé ?
BIZENIUS anime la masterclass en anglais et en français, et une édition intra-entreprise peut être adaptée à votre bilan et à votre contexte de marché. Les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
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Dans leurs mots
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