Masterclass — Gestion du risque de liquidité : opérationnaliser le LCR et le NSFR
Le LCR et le NSFR comme instruments opérationnels de la gestion du risque de liquidité — mise en œuvre, reporting et le changement de culture que Bâle III impose au bilan.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Déclarer un LCR supérieur à 100 % n’est pas gérer le risque de liquidité. Le Comité de Bâle a conçu le LCR et le NSFR pour que les banques honorent leurs obligations à court et à long terme au travers des épisodes de turbulence financière — mais ces ratios ne remplissent leur office que lorsqu’ils sont ancrés dans la gestion quotidienne du bilan, et non traités comme un exercice de conformité trimestriel. Cette masterclass replace les deux ratios dans la fonction de gestion du risque de liquidité au sens large : calcul et respect des exigences, approches alternatives de liquidité, interaction avec le ratio de levier, et reporting attendu par les superviseurs. La cohorte travaille des méthodologies structurées pour ancrer les ratios de Bâle III dans la diversification des financements, les plans de financement d’urgence et les tolérances au risque de l’établissement.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Gestionnaires du risque de liquidité et responsables du reporting Bâle III
- Gestionnaires des risques, analystes et contrôleurs
- Équipes d’analyse quantitative
- Trésoriers et équipes de trésorerie
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Les ratios dans leur contexte
- Le rôle du LCR et du NSFR au sein de la fonction risque de liquidité
- Ce que le Comité de Bâle entendait capter avec chaque ratio
- L’interaction entre le LCR, le NSFR et le ratio de levier
II.Mettre en œuvre le LCR
- Respect et calcul du LCR en pratique
- Approches alternatives de liquidité (ALA)
- Difficultés de mise en œuvre courantes et la manière dont les banques les résolvent
III.Mettre en œuvre le NSFR
- NSFR : défis, implications et perspectives
- Diversification des sources de financement
- Techniques pratiques pour optimiser stratégies, politiques et tolérances au risque
IV.Ancrer le dispositif
- Mesure, gestion et reporting du risque de liquidité
- Ancrer les ratios dans la gestion financière du bilan
- Plans de financement d’urgence
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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Un ILAAP que la trésorerie pilote et que le superviseur accepte.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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