Masterclass — Gestion du risque de liquidité : opérationnaliser le LCR et le NSFR
Le LCR et le NSFR comme instruments opérationnels de la gestion du risque de liquidité — mise en œuvre, reporting et le changement de culture que Bâle III impose au bilan.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Déclarer un LCR supérieur à 100 % n’est pas gérer le risque de liquidité. Le Comité de Bâle a conçu le LCR et le NSFR pour que les banques honorent leurs obligations à court et à long terme au travers des épisodes de turbulence financière — mais ces ratios ne remplissent leur office que lorsqu’ils sont ancrés dans la gestion quotidienne du bilan, et non traités comme un exercice de conformité trimestriel. Cette masterclass replace les deux ratios dans la fonction de gestion du risque de liquidité au sens large : calcul et respect des exigences, approches alternatives de liquidité, interaction avec le ratio de levier, et reporting attendu par les superviseurs. La cohorte travaille des méthodologies structurées pour ancrer les ratios de Bâle III dans la diversification des financements, les plans de financement d’urgence et les tolérances au risque de l’établissement.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Gestionnaires du risque de liquidité et responsables du reporting Bâle III
- Gestionnaires des risques, analystes et contrôleurs
- Équipes d’analyse quantitative
- Trésoriers et équipes de trésorerie
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Les ratios dans leur contexte
- Le rôle du LCR et du NSFR au sein de la fonction risque de liquidité
- Ce que le Comité de Bâle entendait capter avec chaque ratio
- L’interaction entre le LCR, le NSFR et le ratio de levier
II.Mettre en œuvre le LCR
- Respect et calcul du LCR en pratique
- Approches alternatives de liquidité (ALA)
- Difficultés de mise en œuvre courantes et la manière dont les banques les résolvent
III.Mettre en œuvre le NSFR
- NSFR : défis, implications et perspectives
- Diversification des sources de financement
- Techniques pratiques pour optimiser stratégies, politiques et tolérances au risque
IV.Ancrer le dispositif
- Mesure, gestion et reporting du risque de liquidité
- Ancrer les ratios dans la gestion financière du bilan
- Plans de financement d’urgence
Questions fréquentes
En quoi ce cours diffère-t-il d’un panorama Bâle III classique ?
Il traite le LCR et le NSFR comme des instruments opérationnels de la gestion du risque de liquidité, et non comme des remises de conformité trimestrielles. La cohorte travaille le calcul et le respect des exigences, les approches alternatives de liquidité, l’interaction avec le ratio de levier, et des méthodologies structurées pour ancrer les deux ratios dans la diversification des financements, les plans de financement d’urgence et les tolérances au risque de l’établissement.
À qui s’adresse la masterclass LCR et NSFR ?
Aux gestionnaires du risque de liquidité et responsables du reporting Bâle III, aux gestionnaires des risques, analystes et contrôleurs, aux équipes d’analyse quantitative, ainsi qu’aux trésoriers et équipes de trésorerie. Elle convient aux établissements qui déclarent déjà les ratios et souhaitent désormais les ancrer dans la gestion quotidienne du bilan.
Dans quelles langues et sous quels formats BIZENIUS anime-t-il ce programme ?
BIZENIUS anime la masterclass en anglais et en français, avec des éditions intra-entreprise adaptées à votre bilan, à votre profil de financement et à votre contexte prudentiel. Les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Pratique de l’ALCO et politique de trésorerie
- Conception et refonte du prix de cession interne
- Mesure de l’IRRBB : sensibilité de la VE et de la MNI
- Risque de liquidité : LCR, NSFR et financement de contingence
- Dispositifs de capital bâlois du pilier 1 au pilier 3
- Construction de l’ICAAP et de l’ILAAP et revue prudentielle
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Assurance · Banques centrales & supervision
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Exercices pratiques sur des données bancaires réalistes
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
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Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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