MBA de la gestion des risques : ICAAP et ILAAP, tests de résistance, IRRBB, ALM et FTP, liquidité de marché et réforme de Bâle
Toute la pile prudentielle en un seul programme — ICAAP et ILAAP, IRRBB, risque de liquidité, ALM et prix de cession interne (FTP), et les réformes de Bâle en route vers Bâle IV.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les superviseurs lisent l’ICAAP et l’ILAAP comme une seule histoire ; les banques qui les construisent en silos se font démasquer. Cette masterclass exclusive apporte l’éclairage d’un superviseur prudentiel récemment en fonction sur les facteurs clés de succès que les banques doivent traiter dans leur approche d’adéquation du capital et de la liquidité, puis déroule vers l’extérieur toute la pile prudentielle. Études de cas et simulations couvrent le respect des exigences de Bâle III ; les limites des mesures de liquidité traditionnelles comme les ratios de liquidité immédiate et générale ; un cadre pratique d’évaluation de la liquidité sous stress ; et la stratégie et le dispositif ALM. Le programme se clôt sur les révisions finales de Bâle III — préparant la cohorte à l’adoption de Bâle IV.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Directeurs des risques (CRO) et responsables des risques
- Responsables de la trésorerie, du risque de liquidité, du risque de marché et de la gestion de bilan
- Responsables de la finance, de la conformité et de l’audit
- Managers ICAAP, chefs de projet Bâle III et équipes de gestion du capital
- Direction générale et cadres dirigeants
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.ICAAP et ILAAP
- Les défis techniques de l’ICAAP et de l’ILAAP
- Gérer l’adéquation du capital et de la liquidité
- Les facteurs clés de succès vus par un superviseur prudentiel
II.IRRBB et tests de résistance
- Un régime IRRBB conforme aux meilleures pratiques
- Tests de résistance inversés et plan de financement d’urgence
- Les défis des taux bas et des taux négatifs
III.Liquidité et ALM
- Au-delà des ratios de liquidité immédiate et générale
- Évaluer l’accès à la liquidité sous stress
- Stratégie et dispositif ALM
IV.La réforme de Bâle
- Les exigences de qualification du capital sous Bâle III
- Traitement du risque de marché, risque de concentration et grands risques
- CVA et collatéral ; la route vers Bâle IV
Questions fréquentes
Le MBA de la gestion des risques est-il un diplôme universitaire ?
Non — c’est une masterclass exclusive, pas un diplôme universitaire. Le terme « MBA » signale l’ampleur du champ : toute la pile prudentielle en un seul programme, couvrant l’ICAAP et l’ILAAP, les tests de résistance, l’IRRBB, l’ALM et le TCI/FTP, la liquidité de marché et les réformes de Bâle en route vers Bâle IV, enseignés par études de cas et simulations.
Quel éclairage prudentiel le programme apporte-t-il ?
La masterclass apporte l’éclairage d’un superviseur prudentiel récemment en fonction sur les facteurs clés de succès que les banques doivent traiter dans leur approche d’adéquation du capital et de la liquidité — car les superviseurs lisent l’ICAAP et l’ILAAP comme une seule histoire, et les banques qui les construisent en silos se font démasquer.
À qui ce programme s’adresse-t-il ?
Aux directeurs des risques et responsables des risques, aux responsables de la trésorerie, du risque de liquidité, du risque de marché et de la gestion de bilan, aux responsables de la finance, de la conformité et de l’audit, aux managers ICAAP, chefs de projet Bâle III et équipes de gestion du capital, ainsi qu’à la direction générale et aux cadres dirigeants.
Dans quelles langues et sous quels formats est-il dispensé ?
BIZENIUS dispense le programme en anglais et en français, avec une édition intra-entreprise adaptée à l’agenda prudentiel de votre banque. Les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
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La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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