MBA de la gestion des risques : ICAAP et ILAAP, tests de résistance, IRRBB, ALM et FTP, liquidité de marché et réforme de Bâle
Toute la pile prudentielle en un seul programme — ICAAP et ILAAP, IRRBB, risque de liquidité, ALM et prix de cession interne (FTP), et les réformes de Bâle en route vers Bâle IV.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les superviseurs lisent l’ICAAP et l’ILAAP comme une seule histoire ; les banques qui les construisent en silos se font démasquer. Cette masterclass exclusive apporte l’éclairage d’un superviseur prudentiel récemment en fonction sur les facteurs clés de succès que les banques doivent traiter dans leur approche d’adéquation du capital et de la liquidité, puis déroule vers l’extérieur toute la pile prudentielle. Études de cas et simulations couvrent le respect des exigences de Bâle III ; les limites des mesures de liquidité traditionnelles comme les ratios de liquidité immédiate et générale ; un cadre pratique d’évaluation de la liquidité sous stress ; et la stratégie et le dispositif ALM. Le programme se clôt sur les révisions finales de Bâle III — préparant la cohorte à l’adoption de Bâle IV.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Directeurs des risques (CRO) et responsables des risques
- Responsables de la trésorerie, du risque de liquidité, du risque de marché et de la gestion de bilan
- Responsables de la finance, de la conformité et de l’audit
- Managers ICAAP, chefs de projet Bâle III et équipes de gestion du capital
- Direction générale et cadres dirigeants
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.ICAAP et ILAAP
- Les défis techniques de l’ICAAP et de l’ILAAP
- Gérer l’adéquation du capital et de la liquidité
- Les facteurs clés de succès vus par un superviseur prudentiel
II.IRRBB et tests de résistance
- Un régime IRRBB conforme aux meilleures pratiques
- Tests de résistance inversés et plan de financement d’urgence
- Les défis des taux bas et des taux négatifs
III.Liquidité et ALM
- Au-delà des ratios de liquidité immédiate et générale
- Évaluer l’accès à la liquidité sous stress
- Stratégie et dispositif ALM
IV.La réforme de Bâle
- Les exigences de qualification du capital sous Bâle III
- Traitement du risque de marché, risque de concentration et grands risques
- CVA et collatéral ; la route vers Bâle IV
Questions fréquentes
Le MBA de la gestion des risques est-il un diplôme universitaire ?
Non — c’est une masterclass exclusive, pas un diplôme universitaire. Le terme « MBA » signale l’ampleur du champ : toute la pile prudentielle en un seul programme, couvrant l’ICAAP et l’ILAAP, les tests de résistance, l’IRRBB, l’ALM et le TCI/FTP, la liquidité de marché et les réformes de Bâle en route vers Bâle IV, enseignés par études de cas et simulations.
Quel éclairage prudentiel le programme apporte-t-il ?
La masterclass apporte l’éclairage d’un superviseur prudentiel récemment en fonction sur les facteurs clés de succès que les banques doivent traiter dans leur approche d’adéquation du capital et de la liquidité — car les superviseurs lisent l’ICAAP et l’ILAAP comme une seule histoire, et les banques qui les construisent en silos se font démasquer.
À qui ce programme s’adresse-t-il ?
Aux directeurs des risques et responsables des risques, aux responsables de la trésorerie, du risque de liquidité, du risque de marché et de la gestion de bilan, aux responsables de la finance, de la conformité et de l’audit, aux managers ICAAP, chefs de projet Bâle III et équipes de gestion du capital, ainsi qu’à la direction générale et aux cadres dirigeants.
Dans quelles langues et sous quels formats est-il dispensé ?
BIZENIUS dispense le programme en anglais et en français, avec une édition intra-entreprise adaptée à l’agenda prudentiel de votre banque. Les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Pratique de l’ALCO et politique de trésorerie
- Conception et refonte du prix de cession interne
- Mesure de l’IRRBB : sensibilité de la VE et de la MNI
- Risque de liquidité : LCR, NSFR et financement de contingence
- Dispositifs de capital bâlois du pilier 1 au pilier 3
- Construction de l’ICAAP et de l’ILAAP et revue prudentielle
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Assurance · Banques centrales & supervision
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Ateliers de modélisation et simulations de bilan
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
Partager ce programme
Vous connaissez la bonne personne pour cette place ?Recommander un collègue →
Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Liquidité & ILAAP
Un ILAAP que la trésorerie pilote et que le superviseur accepte.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 20+ moteurs, Bâle I à 3.1, sur vos propres serveurs.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
Programmes associés
Masterclass — Renforcer la stabilité et la résilience bancaires : ICAAP et tests de résistance avancés
ICAAP et tests de résistance au standard de la banque centrale — conception de scénarios du central au sévère, documentation défendable et cycle du rapport annuel.
Voir le programmeMasterclass — ALM stratégique et gestion dynamique de bilan avec simulation en direct
L’ALM conduit comme une discipline intégrée — liquidité, IRRBB et capital optimisés à l’échelle du bilan, éprouvés dans une simulation en direct en conditions de crise.
Voir le programmeMasterclass — Surmonter les défis de la conformité bâloise et de la gestion des risques pour les banques
La conformité Bâle III là où elle est la plus difficile — coussins de fonds propres, LCR et NSFR, et infrastructure de reporting pour les banques des marchés africains à liquidité étroite et flux volatils.
Voir le programmeBanking & Finance
Partez avec la brochure.
Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.