MBA de la gestion des risques : ICAAP et ILAAP, tests de résistance, IRRBB, ALM et FTP, liquidité de marché et réforme de Bâle
Toute la pile prudentielle en un seul programme — ICAAP et ILAAP, IRRBB, risque de liquidité, ALM et prix de cession interne (FTP), et les réformes de Bâle en route vers Bâle IV.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les superviseurs lisent l’ICAAP et l’ILAAP comme une seule histoire ; les banques qui les construisent en silos se font démasquer. Cette masterclass exclusive apporte l’éclairage d’un superviseur prudentiel récemment en fonction sur les facteurs clés de succès que les banques doivent traiter dans leur approche d’adéquation du capital et de la liquidité, puis déroule vers l’extérieur toute la pile prudentielle. Études de cas et simulations couvrent le respect des exigences de Bâle III ; les limites des mesures de liquidité traditionnelles comme les ratios de liquidité immédiate et générale ; un cadre pratique d’évaluation de la liquidité sous stress ; et la stratégie et le dispositif ALM. Le programme se clôt sur les révisions finales de Bâle III — préparant la cohorte à l’adoption de Bâle IV.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Directeurs des risques (CRO) et responsables des risques
- Responsables de la trésorerie, du risque de liquidité, du risque de marché et de la gestion de bilan
- Responsables de la finance, de la conformité et de l’audit
- Managers ICAAP, chefs de projet Bâle III et équipes de gestion du capital
- Direction générale et cadres dirigeants
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.ICAAP et ILAAP
- Les défis techniques de l’ICAAP et de l’ILAAP
- Gérer l’adéquation du capital et de la liquidité
- Les facteurs clés de succès vus par un superviseur prudentiel
II.IRRBB et tests de résistance
- Un régime IRRBB conforme aux meilleures pratiques
- Tests de résistance inversés et plan de financement d’urgence
- Les défis des taux bas et des taux négatifs
III.Liquidité et ALM
- Au-delà des ratios de liquidité immédiate et générale
- Évaluer l’accès à la liquidité sous stress
- Stratégie et dispositif ALM
IV.La réforme de Bâle
- Les exigences de qualification du capital sous Bâle III
- Traitement du risque de marché, risque de concentration et grands risques
- CVA et collatéral ; la route vers Bâle IV
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Liquidité & ILAAP
Un ILAAP que la trésorerie pilote et que le superviseur accepte.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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