Masterclass — ALM stratégique et gestion dynamique de bilan avec simulation en direct
L’ALM conduit comme une discipline intégrée — liquidité, IRRBB et capital optimisés à l’échelle du bilan, éprouvés dans une simulation en direct en conditions de crise.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Des bilans optimisés en silos — la liquidité ici, les taux là, le capital ailleurs — perdent de la valeur et échouent en crise. Cette masterclass intègre les trois défis critiques de l’ALM et les soumet à un stress simulé. Les sessions couvrent les prix de cession interne (FTP) et le reporting de liquidité, la modélisation comportementale et le risque de taux, la gestion du capital, Bâle III et Bâle IV, et l’apprentissage automatique en gestion de bilan — le tout sur fond d’environnement réglementaire mouvant. La cohorte met en œuvre les processus ICAAP et ILAAP, optimise le coussin de HQLA, fixe des incitations TCI/FTP qui pilotent le bilan, et conduit l’ALM comme un seul exercice dans une simulation en direct : chaque risque clé intégré, chaque contrainte réglementaire appliquée, résultats et résilience optimisés ensemble.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Directeurs des risques (CRO) et responsables des risques
- Responsables de la trésorerie, du bilan et du risque de liquidité
- Responsables du risque de marché, de la finance et de la conformité
- Managers ICAAP et ILAAP et chefs de projet Bâle III
- Responsables de l’audit, régulateurs et direction générale
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le bilan intégré
- Liquidité, risque de taux et capital comme un seul problème
- L’environnement réglementaire de l’ALM
- Gérer et optimiser le bilan en crise
II.FTP et incitations
- Prix de cession interne des fonds et tarification interne complète
- Les cadres de valeur ajoutée économique pour le pilotage stratégique
- Le reporting de liquidité
III.IRRBB et modélisation comportementale
- Métriques et scénarios de risque de taux
- Modélisation comportementale et risque de taux
- Impact en capital du Pilier 2 et usage des dérivés
IV.Simulation et optimisation
- ICAAP, ILAAP et pratique optimisée des HQLA
- L’apprentissage automatique en gestion de bilan
- Simulation en direct — intégrer tous les risques clés sous contraintes réglementaires
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
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Gestion de bilan — ALCO, ALM & FTP
ALCO, ALM et TCI qui pilotent réellement le bilan.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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