Masterclass — ALM stratégique et gestion dynamique de bilan avec simulation en direct
L’ALM conduit comme une discipline intégrée — liquidité, IRRBB et capital optimisés à l’échelle du bilan, éprouvés dans une simulation en direct en conditions de crise.
Format
Présentiel · Virtuel
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Des bilans optimisés en silos — la liquidité ici, les taux là, le capital ailleurs — perdent de la valeur et échouent en crise. Cette masterclass intègre les trois défis critiques de l’ALM et les soumet à un stress simulé. Les sessions couvrent les prix de cession interne (FTP) et le reporting de liquidité, la modélisation comportementale et le risque de taux, la gestion du capital, Bâle III et Bâle IV, et l’apprentissage automatique en gestion de bilan — le tout sur fond d’environnement réglementaire mouvant. La cohorte met en œuvre les processus ICAAP et ILAAP, optimise le coussin de HQLA, fixe des incitations TCI/FTP qui pilotent le bilan, et conduit l’ALM comme un seul exercice dans une simulation en direct : chaque risque clé intégré, chaque contrainte réglementaire appliquée, résultats et résilience optimisés ensemble.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Directeurs des risques (CRO) et responsables des risques
- Responsables de la trésorerie, du bilan et du risque de liquidité
- Responsables du risque de marché, de la finance et de la conformité
- Managers ICAAP et ILAAP et chefs de projet Bâle III
- Responsables de l’audit, régulateurs et direction générale
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le bilan intégré
- Liquidité, risque de taux et capital comme un seul problème
- L’environnement réglementaire de l’ALM
- Gérer et optimiser le bilan en crise
II.FTP et incitations
- Prix de cession interne des fonds et tarification interne complète
- Les cadres de valeur ajoutée économique pour le pilotage stratégique
- Le reporting de liquidité
III.IRRBB et modélisation comportementale
- Métriques et scénarios de risque de taux
- Modélisation comportementale et risque de taux
- Impact en capital du Pilier 2 et usage des dérivés
IV.Simulation et optimisation
- ICAAP, ILAAP et pratique optimisée des HQLA
- L’apprentissage automatique en gestion de bilan
- Simulation en direct — intégrer tous les risques clés sous contraintes réglementaires
Questions fréquentes
Qu’est-ce qui distingue la simulation en direct d’une formation ALM classique ?
Au lieu de traiter liquidité, IRRBB et capital dans des silos séparés, la cohorte conduit l’ALM comme un seul exercice dans une simulation en direct en conditions de crise : chaque risque clé intégré, chaque contrainte réglementaire appliquée, résultats et résilience optimisés ensemble à l’échelle du bilan.
Que couvre le programme au-delà de la simulation ?
Les sessions couvrent les prix de cession interne (FTP) et le reporting de liquidité, la modélisation comportementale et le risque de taux, la gestion du capital sous Bâle III et Bâle IV, et l’apprentissage automatique en gestion de bilan. Les participants mettent en œuvre les processus ICAAP et ILAAP, optimisent le coussin de HQLA et fixent des incitations TCI/FTP qui orientent le comportement des équipes de front office.
À qui s’adresse-t-elle, et dans quelles langues est-elle organisée ?
La masterclass s’adresse aux directeurs des risques, aux responsables de la trésorerie, du bilan et du risque de liquidité, du risque de marché, de la finance et de la conformité, aux managers ICAAP et ILAAP, chefs de projet Bâle III, responsables de l’audit, régulateurs et à la direction générale. BIZENIUS l’anime en anglais et en français, avec des éditions intra-entreprise adaptées à votre établissement ; les sessions suivent un calendrier glissant, dates confirmées sur demande, tarifs communiqués sur demande.
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Dans leurs mots
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