Masterclass — ALM stratégique et gestion dynamique de bilan avec simulation en direct
L’ALM conduit comme une discipline intégrée — liquidité, IRRBB et capital optimisés à l’échelle du bilan, éprouvés dans une simulation en direct en conditions de crise.
Format
Présentiel · Virtuel
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Des bilans optimisés en silos — la liquidité ici, les taux là, le capital ailleurs — perdent de la valeur et échouent en crise. Cette masterclass intègre les trois défis critiques de l’ALM et les soumet à un stress simulé. Les sessions couvrent les prix de cession interne (FTP) et le reporting de liquidité, la modélisation comportementale et le risque de taux, la gestion du capital, Bâle III et Bâle IV, et l’apprentissage automatique en gestion de bilan — le tout sur fond d’environnement réglementaire mouvant. La cohorte met en œuvre les processus ICAAP et ILAAP, optimise le coussin de HQLA, fixe des incitations TCI/FTP qui pilotent le bilan, et conduit l’ALM comme un seul exercice dans une simulation en direct : chaque risque clé intégré, chaque contrainte réglementaire appliquée, résultats et résilience optimisés ensemble.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Directeurs des risques (CRO) et responsables des risques
- Responsables de la trésorerie, du bilan et du risque de liquidité
- Responsables du risque de marché, de la finance et de la conformité
- Managers ICAAP et ILAAP et chefs de projet Bâle III
- Responsables de l’audit, régulateurs et direction générale
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le bilan intégré
- Liquidité, risque de taux et capital comme un seul problème
- L’environnement réglementaire de l’ALM
- Gérer et optimiser le bilan en crise
II.FTP et incitations
- Prix de cession interne des fonds et tarification interne complète
- Les cadres de valeur ajoutée économique pour le pilotage stratégique
- Le reporting de liquidité
III.IRRBB et modélisation comportementale
- Métriques et scénarios de risque de taux
- Modélisation comportementale et risque de taux
- Impact en capital du Pilier 2 et usage des dérivés
IV.Simulation et optimisation
- ICAAP, ILAAP et pratique optimisée des HQLA
- L’apprentissage automatique en gestion de bilan
- Simulation en direct — intégrer tous les risques clés sous contraintes réglementaires
Questions fréquentes
Qu’est-ce qui distingue la simulation en direct d’une formation ALM classique ?
Au lieu de traiter liquidité, IRRBB et capital dans des silos séparés, la cohorte conduit l’ALM comme un seul exercice dans une simulation en direct en conditions de crise : chaque risque clé intégré, chaque contrainte réglementaire appliquée, résultats et résilience optimisés ensemble à l’échelle du bilan.
Que couvre le programme au-delà de la simulation ?
Les sessions couvrent les prix de cession interne (FTP) et le reporting de liquidité, la modélisation comportementale et le risque de taux, la gestion du capital sous Bâle III et Bâle IV, et l’apprentissage automatique en gestion de bilan. Les participants mettent en œuvre les processus ICAAP et ILAAP, optimisent le coussin de HQLA et fixent des incitations TCI/FTP qui orientent le comportement des équipes de front office.
À qui s’adresse-t-elle, et dans quelles langues est-elle organisée ?
La masterclass s’adresse aux directeurs des risques, aux responsables de la trésorerie, du bilan et du risque de liquidité, du risque de marché, de la finance et de la conformité, aux managers ICAAP et ILAAP, chefs de projet Bâle III, responsables de l’audit, régulateurs et à la direction générale. BIZENIUS l’anime en anglais et en français, avec des éditions intra-entreprise adaptées à votre établissement ; les sessions suivent un calendrier glissant, dates confirmées sur demande, tarifs communiqués sur demande.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Pratique de l’ALCO et politique de trésorerie
- Conception et refonte du prix de cession interne
- Mesure de l’IRRBB : sensibilité de la VE et de la MNI
- Risque de liquidité : LCR, NSFR et financement de contingence
- Modélisation comportementale des dépôts et des crédits immobiliers
- Prévision de bilan pour comités exécutifs
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Banques centrales & supervision · Assurance
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Ateliers de modélisation et simulations de bilan
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
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