Masterclass — Gestion stratégique de bilan : maîtriser l’ALM, l’IRRBB et le risque de liquidité
Risque de trésorerie, ALM et gestion de bilan, des fondations à l’application — IRRBB, LCR et NSFR, et couverture intégrée à la pratique quotidienne de la trésorerie.
Format
Présentiel · Virtuel
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Les desks de trésorerie héritent d’un risque de bilan qu’ils n’ont pas tarifé — et le coût refait surface sous forme de mouvements de taux, de tensions de financement et de constats réglementaires. Cette masterclass bâtit des fondations solides en risque de trésorerie, ALM et gestion de bilan bancaire, puis les rend opérationnelles. La cohorte travaille le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire, les métriques de liquidité dont le LCR et le NSFR, l’optimisation du financement, et la couverture par dérivés, swaps et futures — aux côtés du cadre réglementaire de Bâle II, III/IV, de l’ICAAP et de l’ILAAP. L’apprentissage par simulation court tout au long : modélisation ALM, tests de résistance et analyse de scénarios, renforcés par des études de cas de crises bancaires mondiales et des outils directement transférables aux opérations quotidiennes de trésorerie.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables de la trésorerie et professionnels de l’ALM
- Équipes risques, gestion du capital et risque de crédit
- Membres d’ALCO, trésoriers d’entreprise et opérateurs de marché
- Professionnels de la finance et de la comptabilité
- Superviseurs bancaires, contrôleurs financiers et auditeurs
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Les fondations du risque de trésorerie
- Les fonctions de trésorerie et les facteurs de risque au bilan
- Les arbitrages risque-rendement dans la décision financière
- Le bilan bancaire comme unité de pilotage
II.L’ALM en pratique
- Risque de taux d’intérêt et stratégies IRRBB
- Gestion du risque de liquidité et tests de résistance
- L’optimisation du bilan
III.Réglementation et métriques
- LCR et NSFR — mesurer et optimiser le financement
- Les exigences de Bâle II, III/IV
- Les cadres ICAAP et ILAAP
IV.Couverture et simulation
- Dérivés, swaps et futures pour l’atténuation du risque
- Modélisation ALM et analyse de scénarios
- Études de cas de crises bancaires mondiales
Questions fréquentes
À quel niveau cette formation ALM et gestion de bilan se situe-t-elle ?
La masterclass bâtit des fondations solides en risque de trésorerie, ALM et gestion de bilan bancaire, puis les rend opérationnelles — elle convient donc aussi bien aux professionnels qui consolident les fondamentaux qu’aux praticiens qui recherchent des outils directement transférables aux opérations quotidiennes de trésorerie.
Quelles réglementations et métriques sont couvertes ?
La cohorte travaille le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire (IRRBB), les métriques de liquidité LCR et NSFR, l’optimisation du financement, et la couverture par dérivés, swaps et futures — aux côtés du cadre réglementaire de Bâle II, III/IV, de l’ICAAP et de l’ILAAP. Modélisation ALM par simulation, tests de résistance et analyse de scénarios courent tout au long, renforcés par des études de cas de crises bancaires mondiales.
À qui s’adresse-t-elle, et une animation intra-entreprise est-elle possible ?
Elle s’adresse aux responsables de la trésorerie et professionnels de l’ALM, aux équipes risques, gestion du capital et risque de crédit, aux membres d’ALCO, trésoriers d’entreprise et opérateurs de marché, aux professionnels de la finance et de la comptabilité, ainsi qu’aux superviseurs bancaires, contrôleurs financiers et auditeurs. BIZENIUS anime le programme en anglais et en français, avec des éditions intra-entreprise adaptées à votre bilan ; les sessions suivent un calendrier glissant, dates confirmées sur demande, tarifs communiqués sur demande.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
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