Masterclass — Gestion stratégique de bilan : maîtriser l’ALM, l’IRRBB et le risque de liquidité
Risque de trésorerie, ALM et gestion de bilan, des fondations à l’application — IRRBB, LCR et NSFR, et couverture intégrée à la pratique quotidienne de la trésorerie.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les desks de trésorerie héritent d’un risque de bilan qu’ils n’ont pas tarifé — et le coût refait surface sous forme de mouvements de taux, de tensions de financement et de constats réglementaires. Cette masterclass bâtit des fondations solides en risque de trésorerie, ALM et gestion de bilan bancaire, puis les rend opérationnelles. La cohorte travaille le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire, les métriques de liquidité dont le LCR et le NSFR, l’optimisation du financement, et la couverture par dérivés, swaps et futures — aux côtés du cadre réglementaire de Bâle II, III/IV, de l’ICAAP et de l’ILAAP. L’apprentissage par simulation court tout au long : modélisation ALM, tests de résistance et analyse de scénarios, renforcés par des études de cas de crises bancaires mondiales et des outils directement transférables aux opérations quotidiennes de trésorerie.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables de la trésorerie et professionnels de l’ALM
- Équipes risques, gestion du capital et risque de crédit
- Membres d’ALCO, trésoriers d’entreprise et opérateurs de marché
- Professionnels de la finance et de la comptabilité
- Superviseurs bancaires, contrôleurs financiers et auditeurs
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Les fondations du risque de trésorerie
- Les fonctions de trésorerie et les facteurs de risque au bilan
- Les arbitrages risque-rendement dans la décision financière
- Le bilan bancaire comme unité de pilotage
II.L’ALM en pratique
- Risque de taux d’intérêt et stratégies IRRBB
- Gestion du risque de liquidité et tests de résistance
- L’optimisation du bilan
III.Réglementation et métriques
- LCR et NSFR — mesurer et optimiser le financement
- Les exigences de Bâle II, III/IV
- Les cadres ICAAP et ILAAP
IV.Couverture et simulation
- Dérivés, swaps et futures pour l’atténuation du risque
- Modélisation ALM et analyse de scénarios
- Études de cas de crises bancaires mondiales
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Liquidité & ILAAP
Un ILAAP que la trésorerie pilote et que le superviseur accepte.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.