Masterclass — Modélisation comportementale avancée : dépôts sans échéance (NMD) et IRRBB
La modélisation comportementale des dépôts sans échéance et de l’IRRBB — construire, valider et soumettre au back-testing les hypothèses qui déterminent votre marge nette d’intérêt (NII), la duration des fonds propres et le risque d’impasse.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les chiffres les plus lourds de conséquences d’un dispositif IRRBB sont des hypothèses : comment les dépôts sans échéance se comportent lorsque les taux évoluent, quand les emprunteurs remboursent par anticipation, et comment ces comportements se déforment en environnement inflationniste. Si elles sont fausses, les prévisions de marge nette d’intérêt (NII), la duration des fonds propres et les rapports d’impasse relèvent de la fiction. Cette masterclass prend la modélisation comportementale au sérieux — construction de modèles de dépôts sans échéance pour la gestion actif-passif (ALM) et les prix de cession interne (FTP), analyse des options de remboursement anticipé, et application des modèles à des environnements de taux variés. Elle couvre les taux sans risque et les courbes de taux, le transfert des risques de taux et de liquidité des lignes métier vers un centre de gestion des impasses, ainsi que la validation et le back-testing qui maintiennent l’honnêteté des hypothèses critiques sur les dépôts. La cohorte travaille les applications en matière de tests de résistance et l’alignement de la gestion stratégique du bilan avec la fonction risques.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables ALM, trésorerie et gestion de bilan
- Équipes risques, ICAAP et ILAAP
- Membres d’ALCO et trésoriers d’entreprise
- Professionnels de la finance, de la comptabilité et du contrôle financier
- Superviseurs bancaires et spécialistes de la modélisation des dépôts
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Comportement des dépôts et modélisation des NMD
- Caractéristiques des dépôts sans échéance et approches de modélisation
- Le comportement des dépôts en environnement inflationniste
- Les hypothèses comportementales et leurs points de rupture
II.La mesure de l’IRRBB
- NII, duration des fonds propres et rapport d’impasse
- Taux sans risque et courbes de taux
- Les options de remboursement anticipé et leur impact sur l’IRRBB
III.Transfert et pilotage
- Les modèles comportementaux dans les prix de cession interne (FTP)
- Transférer risques de taux et de liquidité vers un centre de gestion des impasses
- Le défi de l’ALCO : stratégie et risque dans un même cadre
IV.Validation et tests de résistance
- Les modèles comportementaux dans les scénarios de stress
- Back-testing et suivi des hypothèses de dépôts
- La validation des modèles comportementaux
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Risque de taux du portefeuille bancaire
Mesure, limites et couverture que le conseil peut défendre.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.