Masterclass Stress tests capital & liquidité, financement d’urgence & plan de rétablissement
Une banque peut respecter tous ses ratios réglementaires aujourd’hui et rester vulnérable demain. La résilience, c’est savoir à quelle vitesse les coussins s’érodent, combien de temps la liquidité survit — et quelles actions de rétablissement sont réellement crédibles.
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les banques subissent rarement les stress de capital, de liquidité et de financement isolément. La détérioration du crédit affaiblit les résultats et le capital pendant que les retraits de dépôts assèchent la liquidité, que la fermeture des marchés bloque le refinancement et que les chocs de change ou de taux frappent tout à la fois — et les dispositifs qui testent chaque risque séparément sous-estiment la vitesse à laquelle la résilience s’érode. Cette masterclass intensive de deux jours relie stress tests du capital, stress tests de liquidité, analyse de scénarios, indicateurs d’alerte précoce, plan de financement d’urgence et plan de rétablissement bancaire en un seul cadre intégré, du stress au rétablissement. Les participants traduisent des scénarios sévères-mais-plausibles en impacts sur le CET1, les RWA, le LCR/NSFR, la rentabilité et le financement ; calculent les horizons de survie de liquidité ; conçoivent indicateurs d’alerte précoce et déclencheurs de rétablissement ; construisent et éprouvent un plan de financement d’urgence ; et quantifient les options de rétablissement et la capacité globale de rétablissement — en vérifiant à chaque étape que l’action reste exécutable sous stress de marché. Ancrée dans Bâle III, les attentes prudentielles ICAAP et ILAAP et les stress tests inversés, volontairement neutre quant aux juridictions. Dispensée en anglais et en français au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, et en intra pour chaque établissement.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Directeurs des risques, directeurs financiers et responsables risques et finance
- Équipes trésorerie, ALM, gestion du capital et risque de liquidité et de financement
- Spécialistes des stress tests, de l’ICAAP, de l’ILAAP et des plans de rétablissement et de résolution
- Fonctions risque de marché, risque de crédit, reporting réglementaire et risque prudentiel
- Audit interne, conformité, contrôle financier et stratégie
- Particulièrement pertinent pour les membres de l’ALCO et du comité des risques et les dirigeants responsables de la résilience financière
Au programme
Stress → Survie → Action → Rétablissement : le cycle complet, travaillé de bout en bout
I.Le cadre intégré de stress tests — pourquoi tester ensemble les stress de capital, de liquidité et de financement
- Stress tests réglementaires versus stress tests de gestion interne — et à quoi sert chacun
- Identifier les vulnérabilités matérielles et les canaux de transmission sur tout le bilan
- Traduire l’appétit pour le risque en seuils de stress tests
- Gouvernance, responsabilité et contradiction indépendante
II.Conception & calibration des scénarios — construire des chocs sévères-mais-plausibles réellement défendables
- Construction macro-financière : PIB, inflation, taux, change, détérioration du crédit et migration des NPL
- Fuite des dépôts, rupture du financement, chocs souverains, de contrepartie et de concentration
- Scénarios corrélés et composés — historiques versus hypothétiques, sévérité versus plausibilité
- Atelier : construire un scénario de stress combiné capital et liquidité
III.Stress tests du capital — de la détérioration du crédit au CET1, aux coussins et au plan de capital
- Stresser PD, LGD, EAD, migrations de portefeuille et RWA en conditions dégradées
- Résultats sous stress et trajectoires d’épuisement du capital — CET1, Tier 1 et capital total
- Seuils de gestion, coussins et capacité de restauration du capital
- Relier les résultats de stress à l’ICAAP et à la planification stratégique du capital
IV.Stress tests de liquidité & analyse de survie — combien de temps la banque survit réellement à un choc de financement
- Flux comportementaux : segmentation des dépôts, hypothèses de fuite, comportements retail versus wholesale
- Chocs de grands déposants et de concentration, perte d’accès au marché, appels de collatéral et décotes
- Capacité de contrebalancement, monétisation d’actifs et liquidité intrajournalière et contingente
- Atelier : calculer les impasses de liquidité, l’horizon de survie et le point d’épuisement
V.Plan de financement d’urgence — un plan qui fonctionne quand le marché ne fonctionne plus
- Indicateurs d’alerte précoce de liquidité, niveaux d’escalade et seuils d’activation
- Sources de financement : facilités de banque centrale, repo et cessions d’actifs, mobilisation du collatéral, rétention et tarification des dépôts
- Capacité, délais d’exécution, contraintes opérationnelles — et la disponibilité des sources en stress systémique
- Atelier : construire le cadre d’escalade du plan et éprouver la disponibilité des sources
VI.Plan de rétablissement, déclencheurs & capacité — savoir quand agir et ce que vaut chaque action
- Indicateurs de rétablissement — capital, liquidité, qualité d’actifs, rentabilité, marchés — déclencheurs quantitatifs et qualitatifs
- Options de rétablissement : augmentation de capital, réduction du bilan, cessions, gestion du passif, mesures de coûts et de dividendes
- Impact, délais, faisabilité, contraintes, interdépendances — et capacité globale de rétablissement
- Atelier : concevoir les déclencheurs et quantifier puis classer les options de rétablissement
VII.Le Stress-to-Recovery Lab — un scénario combiné sévère, suivi du premier choc à la résilience restaurée
- Le scénario : détérioration du crédit + sorties de dépôts + rupture de marché + pression change et taux + accès au financement réduit
- La chaîne : choc initial → impact capital → sortie de liquidité → franchissement des alertes → réduction de l’horizon de survie → activation du plan d’urgence → déclencheur de rétablissement → choix des options → restauration
- Les vraies questions : quel indicateur alerte en premier, quand escalader, ce que chaque action restaure et à quelle vitesse
- La dimension systémique : que se passe-t-il quand plusieurs banques tentent la même action en même temps — et quand impliquer le conseil et le superviseur
Questions fréquentes
Qu’est-ce que le stress test de capital et de liquidité ?
Le stress test de capital et de liquidité évalue comment des chocs économiques, financiers et propres à l’établissement, sévères mais plausibles, affecteraient l’adéquation du capital, la position de liquidité, la capacité de financement, la rentabilité et la résilience globale d’une banque. Cette masterclass les teste ensemble — car en stress réel, pertes de crédit, retraits de dépôts et fermeture des marchés de financement arrivent en même temps, et des tests en silos sous-estiment la vitesse d’érosion de la résilience.
Qu’est-ce qu’un plan de financement d’urgence bancaire ?
Un plan de financement d’urgence (CFP) définit les sources de financement, les procédures d’escalade, les responsabilités et les actions de gestion qu’une banque active quand les conditions normales de financement se dégradent. Le programme couvre toute l’architecture — indicateurs d’alerte précoce, seuils d’activation, facilités de banque centrale, cessions d’actifs et capacité de repo, mobilisation du collatéral et actions sur les dépôts — en éprouvant surtout la disponibilité réelle de chaque source en stress systémique.
Qu’est-ce qu’un horizon de survie de liquidité ?
L’horizon de survie de liquidité estime combien de temps une banque peut continuer à honorer ses obligations de paiement et de financement sous un scénario de stress défini, avant l’épuisement de la liquidité disponible ou le franchissement des seuils minimaux. Les participants calculent ces horizons en atelier — de la fuite comportementale des dépôts et des concentrations de financement à la capacité de contrebalancement, jusqu’au point d’épuisement.
Comment les stress tests se relient-ils au plan de rétablissement bancaire ?
Les stress tests identifient les circonstances dans lesquelles le capital, la liquidité ou d’autres indicateurs financiers pourraient se détériorer matériellement ; le plan de rétablissement établit les déclencheurs, la gouvernance et les actions de gestion qui restaurent la position de l’établissement le cas échéant. La masterclass travaille la chaîne complète — déclencheurs liés à la détérioration du capital et de la liquidité, options quantifiées en impact, vitesse et faisabilité, capacité globale de rétablissement, et stress tests inversés pour identifier les scénarios menaçant la viabilité.
À qui s’adresse le programme, et peut-il être organisé en intra ?
Le programme s’adresse aux professionnels des risques, de la finance, de la trésorerie, de l’ALM, de la gestion du capital, du risque de liquidité, des stress tests, de l’ICAAP/ILAAP, du plan de rétablissement, du reporting réglementaire et de l’audit interne, ainsi qu’aux membres de l’ALCO et du comité des risques. BIZENIUS l’anime en anglais et en français selon un calendrier glissant, dates confirmées sur demande ; une édition intra peut être adaptée au bilan, à la structure de financement, à l’appétit pour le risque et au cadre de rétablissement de l’établissement. Tarifs sur demande.
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Dans leurs mots
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“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
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Mandat № 01 · Afrique
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Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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