Masterclass gestion du risque de change, ALM avancée & résilience du capital
La volatilité du change, les mouvements de taux et les planchers de capital n’arrivent jamais un par un — quand les chocs frappent le bilan simultanément, une banque gérée en silos perd de la valeur dans les interstices entre ses propres départements.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
La volatilité macroéconomique, les taux directeurs mouvants et les planchers de capital resserrés ont rendu obsolète la gestion isolée du bilan. Cette masterclass livre un cadre de décision exécutif intégré qui relie quatre disciplines habituellement formées séparément : l’architecture du risque de change — expositions structurelles de conversion et de transaction, réévaluation des devises dans le compte de résultat, marchés à terme et adossement interne, tarification des produits de change en régime inflationniste ; l’ALM avancée — adossement actif-passif, modélisation comportementale des dépôts à vue, IRRBB et défense de la marge nette d’intérêt à travers le cycle de taux ; la liquidité sous stress — modèles de flux par scénarios, horizons de survie, indicateurs d’alerte précoce des migrations de dépôts et plans de financement d’urgence réellement exécutables ; et la stratégie de capital — l’adéquation du capital déconstruite, l’optimisation des RWA qui élimine l’inflation artificielle par une meilleure classification des données, la consommation de capital cartographiée par ligne de métier, et le positionnement du bilan à mesure que les marchés s’ouvrent à la concurrence internationale. La session de clôture se tourne vers le superviseur : traçabilité des données, cohérence des contrôles et attentes qualitatives du SREP et de la supervision fondée sur les risques. Conçue délibérément pour des délégations conjointes — trésorerie, risque, finance, conformité et audit interne ensemble — et strictement centrée sur la capacité exécutive et la qualité de décision, éprouvées contre des chocs macroéconomiques simulés, pas sur la lecture réglementaire ni des modèles logiciels.
Ce que vous ferez
Qui participe
Conçue pour des délégations conjointes : directions générales, des risques, financières et commerciales, administrateurs ; trésoriers, responsables ALM, cambistes et gestionnaires de liquidité ; responsables du risque de marché, de la planification du capital et de l’analytique du risque de crédit ; auditeurs en chef, directeurs conformité, juristes et responsables du reporting réglementaire — banques commerciales, d’entreprises, d’investissement et institutions financières.
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Architecture structurelle du risque de change
- Dynamique des taux de change déterminés par le marché ; le risque structurel de conversion et sa gestion
- La réévaluation des devises dans le compte de résultat — où elle atterrit et comment la lire
- Exécution des changes à terme, adossement interne des devises et tarification des produits de change en régime inflationniste
II.ALM avancée & défense de la marge
- Les impasses actif-passif sous des taux directeurs mouvants
- La modélisation comportementale des dépôts à vue — les hypothèses qui décident du résultat
- L’IRRBB en pratique, aligné sur les opérations réelles de trésorerie
III.Stress de liquidité & horizons de survie
- Modèles de liquidité par scénarios face aux référentiels LCR et NSFR
- Indicateurs d’alerte précoce des migrations de dépôts
- Des plans de financement d’urgence conçus pour être exécutés, pas classés
IV.Stratégie de capital & optimisation des RWA
- L’adéquation du capital déconstruite : composantes crédit, marché et opérationnel sous le cadre mondial — planchers de capital compris
- Optimiser les RWA par la qualité des données : éliminer l’inflation artificielle, cartographier la consommation de capital par ligne de métier
- Positionner le bilan à l’ouverture des marchés : se comparer aux modèles mondiaux, défendre ses parts face aux entrants internationaux
V.Préparation à la supervision
- Une traçabilité des données que les régulateurs peuvent suivre de bout en bout — et les ruptures de suivi qui trahissent les boucles automatisées
- L’audit fondé sur les risques et les attentes qualitatives des évaluations SREP
- Chocs macroéconomiques simulés : éprouver la qualité de décision des dirigeants sous stress
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
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Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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Gestion de bilan — ALCO, ALM & FTP
ALCO, ALM et TCI qui pilotent réellement le bilan.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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