Masterclass — Mise en œuvre des prix de cession interne (FTP)
Des prix de cession interne (FTP) qui pilotent réellement le bilan — conception, gouvernance et mise en œuvre pour les équipes trésorerie et finance qui détiennent le mécanisme.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les régulateurs ne dictent pas à une banque le mécanisme de TCI/FTP à exploiter — ils exigent qu’il soit efficace, de sorte que la tarification des actifs reflète fidèlement les coûts de financement. C’est à cette aune que la plupart des mécanismes échouent en silence, car le TCI/FTP ne fonctionne que comme un partenariat entre la trésorerie, la fonction finance au sens large et les équipes commerciales. Cette masterclass intensive prépare les participants à mettre en œuvre et à gouverner correctement une stratégie de TCI/FTP : cession interne des fonds, de la liquidité et du capital, traitement des entités juridiques et implications métier du mécanisme. Des études de cas pratiques montrent comment le TCI/FTP a évolué, ce que le secteur bancaire considère aujourd’hui comme les meilleures pratiques de conception et d’exploitation, et comment la cohorte peut surmonter les difficultés de son propre dispositif.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables de l’ALM, de la trésorerie et de la gestion de bilan
- Équipes prix de cession interne, risque de financement et risque de taux
- Professionnels de la gestion du capital, de la modélisation du capital et de la politique prudentielle
- Analystes quantitatifs et équipes d’analyse, de contrôle et d’intégration des risques
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le TCI/FTP au sein de la banque
- Les rôles clés du TCI/FTP dans le dispositif ALM de la banque
- Les exigences réglementaires sur l’efficacité du TCI/FTP
- Les quatre fonctions du TCI/FTP et ses implications métier
II.Le mécanisme
- Types de TCI/FTP et méthodes de calcul
- De la tarification Zero Term Premium à Matched Term Premium
- Meilleures pratiques de construction des courbes et de modélisation du TCI/FTP
- Le traitement des entités juridiques
III.Le risque au prisme du TCI/FTP
- Les outils de gestion du risque de liquidité au sein du cadre TCI/FTP
- Asymétries de bilan : risques IRRBB, de change et de liquidité
- Ajustements de base pour la gestion interne du risque de taux
- Modèles comportementaux et actifs et passifs sans échéance
IV.Capital et réglementation
- Cession interne du capital et ajustements opérationnels
- Ajuster les modèles TCI/FTP à l’impact du LCR et du ratio de levier
- Faire évoluer les modèles TCI/FTP pour intégrer le coût du capital comme celui du financement de la liquidité
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
Partager ce programme
Vous connaissez la bonne personne pour cette place ?Recommander un collègue →
Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 05 · Afrique centrale
Des prix de cession internes auxquels les métiers croient enfin
Tant que les prix de cession ne fonctionnent pas, chaque prix dans la banque est une approximation.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Gestion de bilan — ALCO, ALM & FTP
ALCO, ALM et TCI qui pilotent réellement le bilan.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
Programmes associés
Masterclass — Modèles ICAAP/ILAAP, ALM et simulations de taux d’intérêt
La modélisation ICAAP et ILAAP avec simulations de taux en direct — analyse d’impasses, earnings at risk, modélisation comportementale et optimisation du bilan, avec des décisions ALCO testées en temps réel.
Voir le programmeMasterclass ICAAP & ILAAP : dispositifs de capital et de liquidité
Deux jours de construction opérationnelle des dispositifs ICAAP et ILAAP sous Bâle II/III — modèles types, tests de résistance, plans de financement et documentation prête pour le SREP, à destination des institutions des marchés émergents.
Voir le programmeMasterclass — Change, marchés monétaires et produits dérivés
Le change, les marchés monétaires et les dérivés comme un système intégré — mécanique, valorisation, pension livrée, couverture et le profil de liquidité de chaque instrument et stratégie de financement.
Voir le programmeBanking & Finance
Partez avec la brochure.
Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.