Masterclass modélisation ICAAP, stress tests de liquidité & conformité réglementaire
Sous les standards de gouvernance prudentielle actuels, les déficits techniques de modélisation se traduisent directement en responsabilité du conseil — les soumissions qui résistent à la revue sont celles où l’appétence au risque fixée par le conseil, les modèles construits en trésorerie et la validation indépendante de l’audit se rejoignent dans un blueprint prêt pour l’audit.
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Présentiel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les superviseurs attendent de plus en plus un ICAAP opérationnel, pas documentaire — et sous les standards de gouvernance révisés, des hypothèses quantitatives non validées se traduisent directement en responsabilité du conseil. Cette masterclass relie les deux niveaux qui doivent se rejoindre pour qu’une soumission résiste à la revue : le conseil, où se fixent l’appétence au risque et la responsabilité, et les équipes techniques qui construisent les modèles. En quatre modules intensifs, les participants alignent l’appétence au risque sur les directives de gouvernance prudentielle ; traduisent les exigences du Pilier 2 de Bâle en blueprints de capital pratiques et stressés, en surmontant lacunes de granularité des données et pénurie de compétences de modélisation quantitative ; exécutent stress tests de liquidité et ALM avec une attention particulière aux asymétries structurelles en devises ; et établissent la validation indépendante de l’audit interne et la documentation prête pour l’examen réglementaire. Délibérément épurée de tout remplissage conformité générique, la formation garde un focus ininterrompu sur la défense du bilan, le blueprint ICAAP et l’adéquation du capital — conçue comme une session à double niveau, dirigeants et responsables risques, trésorerie et audit ensemble.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Niveau gouvernance stratégique : membres de comités des risques du conseil, directions générales, administrateurs délégués, directions des risques, directions de la conformité et responsables métiers
- Niveau exécution opérationnelle : responsables trésorerie, ALM et gestion des risques, analystes seniors risques de crédit et de marché, chargés de relation seniors et responsables audit interne
- Un maximum de valeur quand les deux niveaux participent ensemble — la conception à double niveau relie responsabilité de gouvernance et exécution technique
- Banques commerciales, banques d’entreprises et institutions financières de développement
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Gouvernance stratégique des risques & alignement de l’organisation
- Aligner l’appétence au risque de l’établissement sur les directives de gouvernance prudentielle internationales
- Supervision et gestion de la responsabilité au niveau de la direction générale et du conseil
- Structurer la gouvernance des risques pour passer de la conformité de façade à l’optimisation du bilan
II.Opérationnalisation de l’ICAAP & blueprint d’adéquation du capital
- Traduire les exigences du Pilier 2 de Bâle en cadres internes d’évaluation du capital opérationnels
- Surmonter les lacunes internes de granularité des données et la pénurie de compétences de modélisation quantitative
- Techniques pratiques pour construire, stresser et valider les blueprints de capital du Pilier 2
III.Risque de liquidité avancé & gestion actif-passif
- Méthodologies quantitatives de stress tests de liquidité et cadres ALM
- Mesurer, modéliser et atténuer les asymétries structurelles de change du bilan
- Intégrer les scénarios de stress de liquidité à la planification globale du capital
IV.Gouvernance, validation par l’audit interne & préparation prudentielle
- Structurer des cadres indépendants de validation par l’audit interne pour les modèles de risque et de capital
- Résoudre les frictions de validation entre équipes techniques de modélisation et comités d’audit
- Établir une documentation et des preuves prêtes pour l’examen réglementaire
Questions fréquentes
Que signifie concrètement la conception à double niveau ?
La masterclass réunit délibérément deux niveaux dans une même salle : le niveau de gouvernance stratégique — membres de comités des risques du conseil, directions générales, directions des risques et responsables métiers — et le niveau d’exécution opérationnelle — responsables trésorerie, ALM, risques, analystes seniors et audit interne. Elle prend tout son sens quand les deux participent ensemble : la conception relie directement la responsabilité du conseil au travail technique de modélisation.
Traite-t-elle des limites de données et de capacité de modélisation ?
Directement. Un module entier décompose les goulets de modélisation : méthodologies avancées pour gérer les lacunes sévères de granularité des données dans la construction des cadres internes d’adéquation du capital, et voies pratiques face à la pénurie de compétences de modélisation quantitative — pour traduire malgré tout les exigences du Pilier 2 de Bâle en blueprints de capital fonctionnels et stressés.
Couvre-t-elle le risque de liquidité en devises ?
Oui — les stress tests de liquidité et l’ALM sont travaillés avec une attention particulière aux asymétries structurelles en devises : mesurer, modéliser et atténuer les asymétries de change du bilan et intégrer ces scénarios de stress à la planification globale du capital. Le module de clôture construit ensuite la validation indépendante par l’audit interne et la documentation prête pour l’examen réglementaire.
La masterclass est-elle disponible en intra ?
Oui. Comme tous les programmes BIZENIUS, elle peut être organisée en intra et adaptée à l’ICAAP, au paysage de données, à la structure de devises et au calendrier prudentiel de votre établissement, en anglais ou en français. Les dates suivent un calendrier glissant et sont convenues sur demande ; les frais sont communiqués sur demande.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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Liquidité & ILAAP
Un ILAAP que la trésorerie pilote et que le superviseur accepte.
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BIZENIUS Accord
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La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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