Risque de marché, risque de change, risque de taux, tests de résistance et stratégie de liquidité sur les marchés émergents
Une gestion des risques de marché, de change et de taux conçue pour les marchés émergents — systèmes dollarisés, liquidité contrainte et scénarios de stress tirés d’événements réels.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les marchés émergents sanctionnent les dispositifs de risque importés : volatilité des devises, liquidité contrainte et instabilité macrofinancière font échouer les hypothèses des manuels précisément quand on en a besoin. Cette masterclass intensive outille les professionnels bancaires pour gérer le risque de marché, le risque de change, le risque de taux d’intérêt, la liquidité et les tests de résistance dans ces environnements — y compris les systèmes dollarisés et semi-dollarisés, à l’accès limité au financement à long terme et soumis à une surveillance réglementaire croissante. Les participants travaillent les approches NII et EVE du risque de taux, les impasses de repricing, l’analyse de duration et les hypothèses comportementales, les asymétries de change dans les économies bimonétaires, et des scénarios de stress de liquidité fondés sur des événements de marché réels. Le fil conducteur est l’alignement : gouvernance ALCO, culture du risque renforcée entre finance, risques et trésorerie, et stratégie de bilan prospective.
Ce que vous ferez
Qui participe
- CRO, CFO et administrateurs exécutifs
- Responsables trésorerie et ALM, et gestionnaires seniors des risques de marché et de liquidité
- Membres d’ALCO et conseillers de comités des risques
- Équipes stratégie financière, reporting réglementaire et financement
- Responsables de supervision et d’audit des banques centrales et des institutions de financement du développement (DFI)
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le risque sur les marchés émergents
- Volatilité des devises, liquidité contrainte et instabilité macrofinancière
- Systèmes dollarisés et semi-dollarisés
- Comment évoluent les expositions de marché, de change et de taux
II.Le risque de taux d’intérêt
- Approches de mesure NII et EVE
- Impasses de repricing et analyse de duration
- Les hypothèses comportementales en pratique
III.Change et stratégie de liquidité
- Risques d’asymétrie de change et approches d’atténuation
- Scénarios de stress de liquidité tirés d’événements de marché réels
- Planification d’urgence et indicateurs d’alerte précoce
IV.Gouvernance et stratégie
- Alignement de l’ALCO et supervision exécutive
- Attentes réglementaires émergentes en matière de supervision
- Relier les tests de résistance à la stratégie de bilan
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Liquidité & ILAAP
Un ILAAP que la trésorerie pilote et que le superviseur accepte.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
Programmes associés
Masterclass — Risque de marché : mise en œuvre de l’IRRBB et du CSRBB
Les métriques, la gouvernance et les tests de résistance de l’IRRBB menés dans les règles de l’art — avec le CSRBB porté au niveau que les superviseurs attendent désormais du portefeuille bancaire.
Voir le programmeMaîtriser le risque de trésorerie et l’ALM : stratégies d’optimisation du bilan bancaire
Le risque de trésorerie et l’ALM du socle à l’application — IRRBB, métriques de liquidité, couverture et tests de résistance par simulation pour le bilan bancaire.
Voir le programmeMasterclass — Risque de liquidité, tests de résistance et inflation
Un cadre pratique de gestion du risque de liquidité et des normes de Bâle III, avec des tests de résistance conçus pour tenir dans un environnement de taux inflationniste.
Voir le programmeBanking & Finance
Partez avec la brochure.
Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.